Simple Moving Average - SMA BREAKING DOWN Einfache Moving Average - SMA Ein einfacher gleitender Durchschnitt ist anpassbar, da er für eine andere Anzahl von Zeiträumen berechnet werden kann, einfach durch Hinzufügen des Schlusskurses der Sicherheit für eine Anzahl von Zeiträumen und dann Teilen Diese Summe um die Anzahl der Zeiträume, die den Durchschnittspreis der Sicherheit über den Zeitraum gibt. Ein einfacher gleitender Durchschnitt glättet die Volatilität und macht es einfacher, die Preisentwicklung eines Wertpapiers zu sehen. Wenn der einfache gleitende Durchschnitt aufblickt, bedeutet dies, dass der Sicherheitspreis steigt. Wenn es nach unten zeigt, bedeutet dies, dass der Wert der Sicherheit abnimmt. Je länger der Zeitrahmen für den gleitenden Durchschnitt, desto glatter der einfache gleitende Durchschnitt. Ein kürzerfristiger gleitender Durchschnitt ist volatiler, aber sein Lesen ist näher an den Quelldaten. Analytische Bedeutung Durchgehende Durchschnitte sind ein wichtiges analytisches Instrument, um die aktuellen Preisentwicklungen und das Potenzial für eine Veränderung eines etablierten Trends zu identifizieren. Die einfachste Form der Verwendung eines einfachen gleitenden Durchschnittes in der Analyse ist es, um schnell zu identifizieren, ob eine Sicherheit in einem Aufwärtstrend oder Abwärtstrend ist. Ein weiteres beliebtes, wenn auch etwas komplexeres analytisches Werkzeug ist es, ein Paar einfacher gleitender Durchschnitte zu vergleichen, wobei jeder unterschiedliche Zeitrahmen abdeckt. Wenn ein kurzfristiger einfacher gleitender Durchschnitt über einem längerfristigen Durchschnitt liegt, wird ein Aufwärtstrend erwartet. Auf der anderen Seite signalisiert ein langfristiger Durchschnitt über einem kürzeren Durchschnitt eine Abwärtsbewegung im Trend. Beliebte Trading Patterns Zwei beliebte Trading-Muster, die einfache gleitende Durchschnitte verwenden, gehören das Todeskreuz und ein goldenes Kreuz. Ein Todeskreuz tritt auf, wenn der 50-tägige, einfach gleitende Durchschnitt unter dem 200-Tage-Gleitender Durchschnitt liegt. Dies gilt als bärisches Signal, dass weitere Verluste auf Lager sind. Das goldene Kreuz tritt auf, wenn ein kurzfristiger gleitender Durchschnitt über einen langfristig gleitenden Durchschnitt bricht. Verstärkt durch hohe Handelsvolumina, kann dies signalisieren weitere Gewinne sind in store. Moving Durchschnittliche Crossover-Strategie Auf dieser Seite Id wie Sie durch einen Vergleich von ein paar gleitenden durchschnittlichen Crossover-Systeme zu nehmen. Man nutzt zwei einfache gleitende Durchschnitte (smas) und die anderen verwendet drei smas. Immer darüber nachgedacht über die Verwendung eines Dual-Gleit-Durchschnitt-System zu handeln Wenn youre unter Berücksichtigung der Verwendung von doppelten gleitenden durchschnittlichen Übergänge zu betreten und verlassen Trades, könnten Sie prüfen, ein Triple MA-System zu prüfen. Vergleichen sie nebeneinander auf verschiedenen Aktien oder anderen Handelsinstrumenten sowie verschiedenen Zeiträumen oder Zeitrahmen. Testen Sie verschiedene gleitende durchschnittliche Perioden, aber achten Sie darauf, nicht auf optimierte oder kurvenförmige Ergebnisse zu verlassen. Aber da einige meiner Besucher nicht wissen, was das ist, lass uns über einige Grundlagen zuerst gehen. WAS IST EIN BEWEGLICHES DURCHSCHNITTLICHES CROSSOVER Das Bild auf der rechten Seite ist ein Beispiel für eine doppelte gleitende durchschnittliche Frequenzweiche. Das würde ein Kaufsignal (bullish crossover) einleiten. Ein schneller gleitender Durchschnitt (8 sma - blue) kreuzt über einen langsameren Durchschnitt (13 sma - gelb). Beachten Sie, dass das Signal bis zum Ende der Leiste nicht bestätigt wird. Dies bedeutet, dass der eigentliche Eintrag (im Live-Handel) irgendwo in der nächsten Bar sein würde. Wahrscheinlich in der Nähe der offenen dieser Bar. Wenn du noch kein Backtesting gemacht hast, wird diese Art von einfachem System wohl einer der ersten sein, die du tust, da es sehr wenig Programmierkenntnisse erfordert. Jedenfalls, wenn Sie diesen Weg hinuntergehen, finden Sie, dass der Eröffnungspreis der nächsten Bar nach dem Kreuz, wo die Backtesting-Software (abhängig von der Einstellung) die simulierten Trades platzieren wird. Was ist vernünftig, denn wenn Sie tatsächlich handeln mit automatisierten Trading-Software. Dies ist eine enge Annäherung, wo Ihr Handel stattfinden würde. Mit einem typischen Stop-Reverse-System würde dieser lange Eintrag nicht verlassen werden, bis der blaue, schnellere MA unter die gelbe, langsamer MA gekreuzt wurde. Diese MA bärische Crossover verlässt nicht nur den Handel, sondern initiiert auch einen kurzen Handel in die entgegengesetzte Richtung. Also, mit doppelten gleitenden durchschnittlichen Crossover-Systemen, ist der Trader immer in einem Handel, lang oder kurz. Schauen wir uns ein Intraday-Beispiel im Laufe eines Tages an. DUAL BEWEGLICHER DURCHSCHNITTLICHER CROSSOVER Nutzen Sie ein 5-minütiges Diagramm von SPY mit zwei einfachen gleitenden Durchschnitten für das erste Beispiel: Fast (8 sma-green) und Slow (13 sma-yellow). Ich wählte diesen besonderen Tag, denn ich wollte illustrieren, was für praktisch jede gleitende durchschnittliche Crossover-Strategie sehr typisch ist. Der erste lange Handel nach 11:00 Uhr geht sehr gut und fängt wirklich einen guten Pullback-Eintrag. Der Ausstieg um 12:45 Uhr ist rentabel. Aber, wollen Id wie Sie zu beobachten ist die choppy Preis Aktion zwischen 12:00 - 3:00. Hier können doppelte MA-Systeme Ihre Gewinne wirklich schleifen. Die MAs nur whipsaw hin und her verursacht drei Verluste in einer Reihe, wahrscheinlich verdampfen die Gewinne aus dem ersten Handel. Wenn eine Person diese Methode an diesem Tag handelte, glücklicherweise hatten sie einen umständlicheren Siegerhandel um 2:30 gesehen. Der gute Teil dieses Systems wird auf dem ersten Handel und dem letzten Handel gezeigt. Während gleitende durchschnittliche Übergänge scheitern miserabel während choppy Preis Aktion, sie arbeiten sehr gut während Tendenz Preis Aktion. Wenn du diese einfachen Stopp - und Reverse-Systeme backtest und einen, der mit einem Gewinn herauskommt, überprüft, findet man wahrscheinlich, dass der Sieg weniger als 50 ist, aber der durchschnittliche Sieger wird größer als der durchschnittliche Verlierer sein. Das ist, weil gleitende durchschnittliche Crossover-Systeme im Wesentlichen Trendhandelssysteme sind. Und Trend-Trading-Systeme haben fast immer diese Eigenschaft für einen kleinen Prozentsatz der Gewinner und eine gute ave. win zu ave. loss Verhältnis. In den Charts unter L Lange, S Short und Ex Exit. TRIPLE MOVING DURCHSCHNITTLICHER CROSSOVER Bisher hat sich die Diskussion um ein Stop-Reverse-Typ-System konzentriert, wobei ein Signal für einen Ausgang auch einen Handel in die entgegengesetzte Richtung erzeugt. Aber wenn wir einen dritten gleitenden Durchschnitt in das System einführen, kann es eine Periode der Neutralität geben. Mit anderen Worten, kein Handel findet statt - youre in bar. Für dieses Beispiel würden wir ein 3-minütiges Diagramm und drei einfache gleitende Durchschnitte verwenden: 4 sma, 10 sma und 50 sma. Die Regeln sind sehr einfach. Wenn die langsame Linie (50 sma) steigt und die schnelle Linie (4 sma) über die Mittellinie (10 sma) kreuzt, gibt es ein Kaufsignal. Das Ausgangssignal kommt, wenn die schnelle Linie unterhalb der Mittellinie kreuzt. Die Regeln sind das Gegenteil für kurze Einträge. Es ist leicht zu sehen, dass dieses System ähnlich ist, Trades aus dem Trend eines höheren Zeitrahmens zu nehmen. Eine Alternative zu diesem System wäre es, nur lange Einträge zu machen, wenn sowohl die schnellen als auch die mittleren bewegten Durchschnitte über dem langsamen sma liegen. Seien Sie sich bewusst, dass, wenn Ihr Umgang mit drei Freiheitsgraden (3 Variablen), anstatt zwei wie im obigen Beispiel, machen Sie das System komplexer und damit die Schaffung vieler möglicher Kombinationen zu testen. Natürlich, Backtesting-Software macht dies ein Kinderspiel, aber denken Sie daran, dass das Hinzufügen von Filtern und Komplexität nicht immer ein besseres System. Häufig kann ein einfacheres System bei der Prüfung robuster sein. Ein Beispiel ist unten. Wenn Sie Interesse an bewegten Durchschnitten haben, können Sie auch auf meiner Seite auf, wie man gleitende Durchschnitte als nachlaufende Stop verwenden. 8220So Easy Its Ridiculous8221 Trading System Wie Sie sehen können, haben wir alle Komponenten eines guten Devisenhandelssystems . Zuerst haben wir festgestellt, dass dies ein Swing-Handelssystem ist und dass wir auf einer Tages-Chart handeln werden. Als nächstes verwenden wir einfache gleitende Durchschnitte, um uns zu helfen, einen neuen Trend so früh wie möglich zu identifizieren. Die Stochastiker helfen uns zu bestimmen, ob it8217s noch ok für uns ist, einen Handel nach einem gleitenden durchschnittlichen Crossover zu betreten, und es hilft uns auch, überverkaufte und überkaufte Bereiche zu vermeiden. Der RSI ist ein zusätzliches Bestätigungsinstrument, das uns hilft, die Stärke unseres Trends zu bestimmen. Nachdem wir unsere Handelskonfiguration herausgefunden haben, haben wir unser Risiko für jeden Handel bestimmt. Für dieses System sind wir bereit, 100 Pips auf jedem Handel zu riskieren. In der Regel, je höher der Zeitrahmen, desto mehr Pips sollten Sie bereit sein zu riskieren, weil Ihre Gewinne in der Regel größer sein werden, als wenn Sie auf einem kleineren Zeitrahmen handeln würden. Als nächstes haben wir unsere Ein - und Ausrechnungsregeln klar definiert. An diesem Punkt würden wir die Testphase beginnen, indem wir mit manuellen Rückversuchen beginnen. Hier ist ein Beispiel für ein langes Handels-Setup: Wenn wir in der Zeit zurückkamen und uns diese Tabelle anschauten, würden wir sehen, dass es nach unseren Systemregeln eine gute Zeit ist, lange zu gehen. Zum Backtest, würdest du aufschreiben, zu welchem Preis du eingetreten bist, dein Stop-Loss und deine Exit-Strategie. Dann würden Sie das Diagramm eine Kerze zu einer Zeit verschieben, um zu sehen, wie sich der Handel entfaltet. In diesem speziellen Fall hättest du irgendwelche anständigen Pips gemacht, die du mir nach diesem Handel etwas Gutes kaufte, das man sehen kann, wenn die bewegten Durchschnitte in die entgegengesetzte Richtung kreuzen, war es eine gute Zeit für uns zu beenden. Natürlich werden nicht alle deine Trades so sexy aussehen. Manche werden wie hässliche Färsen aussehen, aber man sollte sich immer daran erinnern, diszipliniert zu bleiben und sich an Ihre Trading-Systemregeln zu halten. Hier8217s ein Beispiel für einen kurzen Eintrag für das 8220So Easy It8217s Ridiculous8221 System. Wir können sehen, dass unsere Kriterien erfüllt sind, da es eine gleitende durchschnittliche Überkreuzung gab, zeigte der Stochastiker nach unten Schwung und noch nicht in überverkauften Territorium, und RSI war weniger als 50. An diesem Punkt würden wir kurz kommen. Jetzt würden wir unseren Eintrittspreis, unsere Stop-Loss-und Exit-Strategie, und dann verschieben Sie die Chart nach vorne eine Kerze auf einmal zu sehen, was passiert. Boo yeah baby Wie es sich herausstellt, war der Trend ziemlich stark und das Paar sank fast 800 Pips, bevor eine andere Crossover gemacht wurde Jetzt isn8217t das lächerlich einfach Wir wissen, dass Sie wahrscheinlich denken, dass dieses System zu einfach ist, um rentabel zu sein. Nun, die Wahrheit ist, dass es einfach ist. Du solltest Angst vor etwas haben, das ganz einfach ist. In der Tat gibt es eine Abkürzung, die Sie oft in der Handelswelt namens KISS sehen werden. Es steht für Keep It Simple Stupid Es bedeutet im Grunde, dass Forex Trading Systeme don8217t müssen kompliziert sein. Du musst keine Zillion Indikatoren auf deinem Diagramm haben. In der Tat, halten es einfach wird Ihnen weniger von Kopfschmerzen. Das Wichtigste ist Disziplin. Wir können es genug betonen. Nun, ja können wir. SIE MÜSSEN IMMER AUF IHRE HANDELSYSTEM-REGELN STEHEN Wenn Sie Ihr Forex-System gründlich durch Rücktests getestet haben und indem Sie es auf einer Demo für mindestens 2 Monate leben, dann sollten Sie sich sicher genug fühlen, um zu wissen, dass, solange Sie Ihren Regeln folgen , Du wirst auf lange Sicht profitabel sein. Vertrauen Sie Ihrem System und vertrauen Sie sich selbst Wenn Sie einige Beispiele für einige etwas komplizierter Devisenhandelssysteme sehen möchten, werfen Sie einen Blick auf Huck8217s HLHB System oder Pip Surfer8217s Cowabunga System. Speichern Sie Ihre Fortschritte durch Unterzeichnen und Markieren der Lektion abgeschlossen
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