Verschieben von Durchschnittswerten: Wie man sie benutzt Einige der primären Funktionen eines gleitenden Durchschnitts sind Trends und Umkehrungen zu identifizieren. Messen die Stärke eines Vermögensimpulses und bestimmen potenzielle Bereiche, in denen ein Vermögenswert Unterstützung oder Widerstand finden wird. In diesem Abschnitt werden wir darauf hinweisen, wie unterschiedliche Zeiträume die Dynamik überwachen können und wie sich die Bewegungsdurchschnitte bei der Einstellung von Stop-Verlusten positiv beeinflussen können. Darüber hinaus werden wir einige der Fähigkeiten und Einschränkungen der sich bewegenden Mittelwerte ansprechen, die man bei der Verwendung als Teil einer Handelsroutine berücksichtigen sollte. Trend Die Identifizierung von Trends ist eine der wichtigsten Funktionen der bewegten Durchschnitte, die von den meisten Händlern verwendet werden, die den Trend zu ihrem Freund machen wollen. Durchgehende Durchschnitte sind nacheilende Indikatoren. Was bedeutet, dass sie keine neuen Trends vorhersagen, sondern die Trends bestätigen, sobald sie gegründet wurden. Wie Sie in Abbildung 1 sehen können, gilt eine Aktie als in einem Aufwärtstrend, wenn der Preis über einem gleitenden Durchschnitt liegt und der Durchschnitt nach oben geneigt ist. Umgekehrt wird ein Händler einen Preis unter einem abwärts geneigten Durchschnitt verwenden, um einen Abwärtstrend zu bestätigen. Viele Händler werden nur in Erwägung ziehen, eine Long-Position in einem Vermögenswert zu halten, wenn der Preis über einem gleitenden Durchschnitt gehandelt wird. Diese einfache Regel kann dazu beitragen, dass der Trend funktioniert in den Händlern zugunsten. Momentum Viele Anfänger Händler fragen, wie es möglich ist, Momentum zu messen und wie gleitende Mittelwerte verwendet werden können, um ein solches Kunststück anzupacken. Die einfache Antwort ist, die Aufmerksamkeit auf die Zeitspannen zu legen, die bei der Erstellung des Durchschnitts verwendet werden, da jeder Zeitraum einen wertvollen Einblick in verschiedene Arten von Impuls liefern kann. Im Allgemeinen kann die kurzfristige Dynamik durch die Suche nach gleitenden Durchschnitten gemessen werden, die sich auf Zeiträume von 20 Tagen oder weniger konzentrieren. Die Betrachtung von gleitenden Durchschnitten, die mit einem Zeitraum von 20 bis 100 Tagen erstellt werden, gilt allgemein als ein gutes Maß für die mittelfristige Dynamik. Schließlich kann jeder gleitende Durchschnitt, der 100 Tage oder mehr in der Berechnung verwendet, als Maß für die langfristige Dynamik verwendet werden. Der gesunde Menschenverstand sollte Ihnen sagen, dass ein 15-tägiger gleitender Durchschnitt ein geeigneteres Maß für kurzfristige Dynamik ist als ein 200-Tage-Gleitender Durchschnitt. Eine der besten Methoden, um die Stärke und die Richtung einer Vermögensdynamik zu bestimmen, besteht darin, drei bewegte Durchschnitte auf ein Diagramm zu legen und dann genau darauf zu achten, wie sie sich in Beziehung zueinander stapeln. Die drei gleitenden Durchschnitte, die in der Regel verwendet werden, haben unterschiedliche Zeitrahmen, um kurzfristige, mittelfristige und langfristige Kursbewegungen darzustellen. In Abbildung 2 ist ein starker Aufwärtsimpuls zu sehen, wenn kürzere Mittelwerte über den längerfristigen Mittelwerten liegen und die beiden Mittelwerte divergieren. Umgekehrt, wenn die kürzeren Mittelwerte unterhalb der längerfristigen Mittelwerte liegen, befindet sich der Impuls in der Abwärtsrichtung. Unterstützung Eine weitere häufige Verwendung von gleitenden Durchschnitten ist in der Bestimmung potenziellen Preis unterstützt. Es dauert nicht viel Erfahrung im Umgang mit gleitenden Durchschnitten zu bemerken, dass der sinkende Preis eines Vermögenswertes oft aufhören und die Richtung auf dem gleichen Niveau wie ein wichtiger Durchschnitt umkehren wird. Zum Beispiel in Abbildung 3 können Sie sehen, dass der 200-Tage-gleitenden Durchschnitt in der Lage war, den Preis der Aktien zu stützen, nachdem er von seinem hohen in der Nähe von 32 fiel. Viele Händler werden ein Absprung von großen gleitenden Durchschnitten erwarten und werden andere verwenden Technische Indikatoren als Bestätigung der erwarteten Bewegung. Resistance Sobald der Preis eines Vermögenswertes unter ein einflussreiches Niveau der Unterstützung fällt, wie der 200-Tage gleitende Durchschnitt, ist es nicht ungewöhnlich, den durchschnittlichen Akt als eine starke Barriere zu sehen, die Investoren daran hindert, den Preis über diesen Durchschnitt zurückzukehren. Wie Sie aus der folgenden Tabelle sehen können, wird dieser Widerstand oft von Händlern als Zeichen verwendet, um Gewinne zu erzielen oder bestehende Longpositionen zu schließen. Viele kurze Verkäufer werden auch diese Durchschnitte als Einstiegspunkte verwenden, weil der Preis oft vom Widerstand abprallt und seine Bewegung weiter sinkt. Wenn Sie ein Investor sind, der eine lange Position in einem Vermögenswert hält, der unterhalb der großen gleitenden Durchschnitte gehandelt wird, kann es in Ihrem besten Interesse sein, diese Ebenen genau zu beobachten, weil sie den Wert Ihrer Investition stark beeinflussen können. Stop-Losses Die Stütz - und Widerstandseigenschaften der gleitenden Durchschnitte machen sie zu einem hervorragenden Werkzeug für das Risikomanagement. Die Fähigkeit, Durchschnitte zu ermitteln, um strategische Orte zu identifizieren, um Stop-Loss-Aufträge festzulegen, erlaubt es Händlern, Positionen zu unterbrechen, bevor sie größer werden können. Wie Sie in Abbildung 5 sehen können, können Händler, die eine Long-Position in einer Aktie halten und ihre Stop-Loss-Aufträge unter einflussreichen Durchschnitten setzen, sich eine Menge Geld sparen. Mit bewegten Durchschnitten, um Stop-Loss-Aufträge festzulegen, ist der Schlüssel für jede erfolgreiche Handelsstrategie. Auswählen eines langfristigen Moving Average Bei der Verfolgung der primären Trend sind Sie mit einer großen Auswahl an gleitenden Durchschnitten konfrontiert. Sie können entweder jemand elses kopieren und hoffen, dass sie eine informierte Wahl getroffen haben, oder Sie können Ihre Auswahl auf die unten stehenden Kriterien stützen. Verwenden Sie einen gleitenden Durchschnitt, der etwa die Hälfte der Länge des Zyklus ist, den Sie verfolgen. Wenn die Peak-to-Peak-Zykluslänge etwa 250 Tage (1 Jahr) beträgt, dann ist ein 125-Tage-Gleitender Durchschnitt angemessen. Zyklus Längen variieren, so dass Sie wahrscheinlich mit einer Auswahl von mehreren verschiedenen Zeiträumen verlassen werden. Zeichnen Sie eine Reihe von MAs gegen die Preisgeschichte des Charts und vergleichen Sie die Ergebnisse dann entscheiden sich für die beste Passform. Sie haben die Wahl zwischen drei Arten von gleitenden Durchschnitt auf Incredible Charts. Was sind die Unterschiede Jede Art von gleitenden Durchschnitt hat unterschiedliche Eigenschaften: Einfache Bewegungsdurchschnitte haben eine Tendenz, zweimal zu bellen. Wobei ein Signal ausgegeben wird, wenn Daten außerhalb des normalen Bereichs hinzugefügt werden und das entgegengesetzte Signal, wenn die gleichen Daten aus der gleitenden Durchschnittsberechnung (am Ende der Zeitperiode) gelöscht werden. Sie sollten aus diesem Grund vermieden werden. Sie können auch auf dem obigen Diagramm sehen, dass der gewichtete gleitende Durchschnitt reaktionsfähiger ist als der exponentielle gleitende Durchschnitt. Klettern höher und schneller als die EMA bei starken Aufwärtstrends, die schneller fallen und weiter bei Down-Trends und schneller bei Umkehrungen zurückkehren. Auf der folgenden Tabelle sehen Sie, dass zwischen dem 120-tägigen, exponentiellen gleitenden Durchschnitt und dem gewichteten gleitenden Durchschnitt eine deutliche Diskrepanz besteht. Der 80-Tage-exponentielle gleitende Durchschnitt ist eine engere Passform als die 120-Tage-EMA Kurz gesagt, die SMA sollte vermieden werden und die gewichtete gleitende durchschnittliche Zeitspanne (um etwa 50) im Vergleich zum exponentiellen gleitenden Durchschnitt. Was ist der Unterschied zwischen, sagen wir, ein 30-Wochen-gewichteten gleitenden Durchschnitt und seine tägliche Äquivalent Sehr wenig, wenn man sich die Tabelle unten. Wöchentliche MAs sind ein Vermächtnis der Tage vor Personalcomputern, als Händler MAs mit ihrem Texas Instruments Taschenrechner oder sogar eine Burroughs Addiermaschine berechnet haben. Die Eingangsdaten wurden auf ein Minimum reduziert. Du kannst deinen Kuchen nicht essen und alles essen, was auch immer gleitender Durchschnitt du wählst, entweder behalte dich in den Trend, aber kommst du spät am Ausstieg oder kommst du früher heraus, aber gib mehr vorzeitige Ausgangssignale (kostet dir Geld und erhöht dich Blutdruck). Sie müssen entscheiden, was Ihr primäres Ziel ist: den Trend bis zum Ende zu fahren oder einen schnellen Ausstieg zu machen, wenn der Trend umgekehrt wird. In einem schnelllebigen Trend oder Blow-off, wollen Sie einen schnelleren gleitenden Durchschnitt verwenden. Wie die 100-Tage-EMA oben. In einem langsam laufenden Trend, der langsamere gleitende Durchschnitt manchmal besser, aber Sie können häufig mit beiden gestoppt werden. MAs eignen sich nicht für den Handel von langsamen Trends: Es gibt einfach zu viele falsche Ausstiegsignale, ob Sie mit einem schnelleren gleitenden Durchschnitt oder einem langsamer handeln. Verwenden Sie einen Filter, um langsam bewegte Trends auszuschließen und dann einen schnelleren gleitenden Durchschnitt auf verbleibenden (stärkeren) Trends zu verwenden. Keine Überlappung (oder ein Leerzeichen) zwischen dem vorherigen sekundären Hoch und dem aktuellen sekundären Tief (oder umgekehrt in einem Abwärtstrend). Für mehr auf Räumen, sehen blinde freddy Trends. Eine sekundäre Korrektur (oder Diagrammmuster), die den langfristigen gleitenden Durchschnitt respektiert. Kürzere Korrekturen können verwendet werden, aber je kürzer die Korrektur ist, desto größer ist das Risiko. Richtungsbewegungssystem 11 Wochen ADX gt 25 (oder 30) und DI über DI - (oder unten, für einen Down-Trend) Detrended Price Oscillator (20 Wochen) größer als Null Wenn Sie einen schnelleren gleitenden Durchschnitt verwenden werden Verfolgung primäre Trends, dann empfehle ich Ihnen, eine der folgenden: 100-Tage-EMA oder 150-Tage-WMA (wenn Sie ein Geschöpf von Gewohnheit sind, eine 30-Wochen-WMA wird nicht viel Unterschied machen). Wenn Sie feststellen, dass sie zu reaktionsfähig sind, dann erhöhen Sie den Zeitraum, bis Sie das gewünschte Ergebnis erzielen. Vermeiden Sie es, einfache gleitende Durchschnitte zu verwenden. Achten Sie darauf, dass die gewichteten gleitenden Durchschnitte viel mehr ansprechen als exponentielle MAs. Vermeiden Sie die Verwendung von Langzeit-MAs auf einem langsam laufenden Trend - verwenden Sie einen Filter, um sie zu identifizieren. Versuchen Sie mit einem schnelleren gleitenden Durchschnitt (100-Tage-EMA oder 150-Tage gewichtet MA) auf starke Trends. Moving Averages: Strategies 13 Von Casey Murphy. Senior Analyst ChartAdvisor Verschiedene Investoren verwenden gleitende Durchschnitte aus verschiedenen Gründen. Einige verwenden sie als ihr primäres analytisches Werkzeug, während andere sie einfach als Vertrauensbauer verwenden, um ihre Investitionsentscheidungen zu sichern. In diesem Abschnitt, gut präsentieren ein paar verschiedene Arten von Strategien - Einbeziehung in Ihre Trading-Stil ist bis zu Ihnen Crossovers Ein Crossover ist die grundlegendste Art von Signal und ist bei vielen Händlern bevorzugt, weil es alle Emotionen entfernt. Die grundlegendste Art von Crossover ist, wenn der Preis eines Vermögenswertes von einer Seite eines gleitenden Durchschnitts bewegt und schließt auf der anderen. Preisübergänge werden von Händlern verwendet, um Verschiebungen in der Dynamik zu identifizieren und können als Basiseintrags - oder Ausstiegsstrategie verwendet werden. Wie Sie in Abbildung 1 sehen können, kann ein Kreuz unter einem gleitenden Durchschnitt den Beginn eines Abwärtstrends signalisieren und würde wahrscheinlich von den Händlern als Signal verwendet werden, um bestehende Longpositionen auszuschließen. Umgekehrt kann eine Nähe über einem gleitenden Durchschnitt von unten den Beginn eines neuen Aufwärtstrends vorschlagen. Die zweite Art der Crossover tritt auf, wenn ein kurzfristiger Durchschnitt einen langfristigen Durchschnitt durchquert. Dieses Signal wird von Händlern verwendet, um zu ermitteln, dass sich die Dynamik in einer Richtung verschiebt und dass sich eine starke Bewegung wahrscheinlich annähert. Ein Kaufsignal wird erzeugt, wenn der kurzfristige Mittelwert über dem Langzeitdurchschnitt liegt, während ein Verkaufssignal durch einen kurzfristigen Durchschnittsübergang unterhalb eines langfristigen Durchschnitts ausgelöst wird. Wie Sie aus der folgenden Tabelle sehen können, ist dieses Signal sehr objektiv, weshalb es so beliebt ist. Triple Crossover und das Moving Average Ribbon Zusätzliche gleitende Durchschnitte können dem Diagramm hinzugefügt werden, um die Gültigkeit des Signals zu erhöhen. Viele Händler werden die Fünf-, 10- und 20-Tage-Gruppendurchschnitte auf ein Diagramm platzieren und warten, bis der Fünf-Tage-Durchschnitt durch die anderen übergeht, ist dies in der Regel das primäre Kaufzeichen. Warten auf den 10-Tage-Durchschnitt über den 20-Tage-Durchschnitt zu überqueren wird oft als Bestätigung verwendet, eine Taktik, die oft die Anzahl der falschen Signale reduziert. Die Erhöhung der Anzahl der gleitenden Durchschnitte, wie sie in der Triple-Crossover-Methode gesehen wird, ist eine der besten Möglichkeiten, um die Stärke eines Trends zu beurteilen und die Wahrscheinlichkeit, dass sich der Trend fortsetzen wird. Das ist die Frage: Was würde passieren, wenn man sich bewegte Durchschnitte hinzufügt Manche Leute argumentieren, dass wenn ein gleitender Durchschnitt nützlich ist, dann müssen 10 oder mehr noch besser sein. Dies führt uns zu einer Technik, die als das gleitende durchschnittliche Band bekannt ist. Wie Sie aus der folgenden Tabelle sehen können, werden viele gleitende Durchschnitte auf das gleiche Diagramm gelegt und werden verwendet, um die Stärke des aktuellen Trends zu beurteilen. Wenn alle gleitenden Mittelwerte sich in die gleiche Richtung bewegen, wird der Trend stark sein. Umkehrungen werden bestätigt, wenn die Durchschnitte kreuzen und in die entgegengesetzte Richtung gehen. Die Reaktionsfähigkeit auf sich ändernde Bedingungen entfällt auf die Anzahl der Zeiträume, die in den gleitenden Durchschnitten verwendet werden. Je kürzer die in den Berechnungen verwendeten Zeiträume sind, desto empfindlicher ist der Durchschnitt auf leichte Preisänderungen. Eines der häufigsten Bänder beginnt mit einem 50-tägigen gleitenden Durchschnitt und fügt Mittelwerte in 10-tägigen Schritten bis zum letzten Durchschnitt von 200 hinzu. Diese Art von Durchschnitt ist gut, um langfristige Trendsreversals zu identifizieren. Filter Ein Filter ist eine Technik, die in der technischen Analyse verwendet wird, um das Vertrauen zu einem bestimmten Handel zu erhöhen. Zum Beispiel können viele Investoren wählen, bis eine Sicherheit über einen gleitenden Durchschnitt hinausragt und mindestens 10 über dem Durchschnitt liegt, bevor sie einen Auftrag vergeben. Dies ist ein Versuch, um sicherzustellen, dass die Crossover gültig ist und die Anzahl der falschen Signale zu reduzieren. Der Nachteil über die Vermeidung von Filtern zu viel ist, dass einige der Gewinn aufgegeben wird und es könnte dazu führen, dass das Gefühl, wie Sie das Boot verpasst. Diese negativen Gefühle werden im Laufe der Zeit abnehmen, da Sie ständig die Kriterien für Ihren Filter anpassen. Es gibt keine festgelegten Regeln oder Sachen, um heraus zu achten, wenn das Filtern sein einfach ein zusätzliches Werkzeug, das Ihnen erlaubt, mit Vertrauen zu investieren. Moving Average Envelope Eine andere Strategie, die die Verwendung von gleitenden Durchschnitten beinhaltet, wird als Umschlag bezeichnet. Diese Strategie beinhaltet das Plotten von zwei Bands um einen gleitenden Durchschnitt, gestaffelt um einen bestimmten Prozentsatz. Zum Beispiel, in der Tabelle unten, wird ein 5 Umschlag um einen 25-Tage gleitenden Durchschnitt platziert. Händler werden diese Bands sehen, um zu sehen, ob sie als starke Bereiche der Unterstützung oder des Widerstands fungieren. Beachten Sie, wie die Bewegung oft die Richtung nach dem Annähern einer der Ebenen umkehrt. Ein Preis über die Band hinaus kann eine Periode der Erschöpfung signalisieren, und die Händler werden auf eine Umkehrung in Richtung des Mittelmitteldurchschnitts achten.
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