Aktienoptionen Volatilität

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Heres, wie man die Aktienvolatilität berechnet. Schritte Bearbeiten Teil Eins von drei: Berechnen von Aktienrückgaben Bearbeiten Bestimmen Sie einen Zeitraum, in dem die Rücksendungen gemessen werden sollen. Der Zeitraum ist der Zeitrahmen, in dem Ihr Aktienkurs variiert. Dies kann täglich, monatlich oder sogar jährlich sein. Allerdings werden tägliche Perioden am häufigsten verwendet. 1 Wählen Sie eine Anzahl von Perioden. Die Anzahl der Perioden, n, stellt dar, wie viele Perioden Sie in Ihrer Berechnung messen werden. Wenn Sie tägliche Perioden berechnen, ist eine gemeinsame Anzahl von Perioden 21, die durchschnittliche Anzahl der Handelstage in einem Monat. Ein kleinerer Wert würde Ihnen nicht sehr gute Ergebnisse geben. In der Tat, je größer der Wert, desto glatter wird Ihr Ergebnis. 2 Sie können auch 63 Perioden verwenden, um die Anzahl der Handelstage in drei Monaten oder 252 Perioden darzustellen, um die durchschnittliche Anzahl der Handelstage in einem Jahr darzustellen. 3 Finde Schlusskursinformationen. Die Preise, die Sie zur Berechnung der Volatilität verwenden, sind die Schlusskurse der Aktie am Ende Ihrer gewählten Perioden. Zum Beispiel für Tageszeiten wäre dies der Schlusskurs an diesem Tag. Marktdaten können gefunden und in einigen Fällen heruntergeladen werden, von Market-Tracking-Websites wie Yahoo Finance und MarketWatch. 4 Renditen berechnen Die Rückgabe einer Aktie in einem bestimmten Zeitraum kann als das natürliche Protokoll definiert werden, wobei der Schlusskurs einer Aktie am Ende des Zeitraums dividiert durch den Schlusskurs der Aktie am Ende der Vorperiode ist. In der Gleichungsform ist dies: Rnln (Cn (C (n-1)), wobei Rn die Rückkehr eines gegebenen Bestandes über den Zeitraum ist, ln die natürliche Log-Funktion ist, Cn der Schlusskurs am Ende des Zeitraums ist , Und C (n-1) ist der Schlusskurs am Ende der letzten Periode 5 Bei vielen Rechnern ist die natürliche Log-Taste einfach ln und muss gedrückt werden, nachdem der Rest der Gleichung bereits berechnet wurde, Um die Rückkehr zu finden, wenn der Preis an einem Tag um 11 Uhr geschlossen wurde und um 10 Uhr am Vortag geschlossen war, würden Sie Ihre Gleichung als Rnln (1110) einrichten, was zu Rnln (1.1) vereinfacht wird Ein Ergebnis von etwa 0,0953. Das natürliche Protokoll wird verwendet, um die numerische Änderung des Wertes des Bestandes über die Periode in eine Annäherung der prozentualen Veränderung zwischen den Tagen umzuwandeln. 6 Teil zwei von drei: Berechnen von Stock Volatilität Bearbeiten Finden Sie die mittlere Rendite Alle von Ihnen berechneten Rücksendungen und fügen Sie sie zusammen, dann teilen Sie die Anzahl der Renditen, die Sie verwenden, n, um die mittlere Rendite zu finden. Dies entspricht der durchschnittlichen Rendite über den Zeitraum, den Sie messen. Speziell wird der Mittelwert m, wie folgt berechnet: m (R1R2, Rn) (n). 7 Stellen Sie sich zum Beispiel vor, dass Sie 5 Perioden hatten, die eine Rendite von 0,2, -0,1, -0,3, 0,4 und 0,1 berechnet hatten. Sie würden diese zusammen addieren, um 0.3 zu erhalten, dann teilen sich durch die Anzahl der Perioden, n, das ist 5. Daher ist Ihr Mittel, m, wäre 0,35 oder 0,06. Berechnen Sie die Abweichungen vom Mittelwert. Für jede Rückkehr, Rn, eine Abweichung, Dn, aus der mittleren Rückkehr, m, gefunden werden kann. Die Gleichung zum Finden von Dn kann einfach als DnRn-m ausgedrückt werden. Füllen Sie diese Berechnung für alle Rücksendungen innerhalb des Bereichs, den Sie messen. 8 Mit dem vorherigen Beispiel würden Sie Ihren Mittelwert, 0,06, von jedem der Rückkehr subtrahieren, um eine Abweichung für jeden zu erhalten. Diese wären: D10.2-0.06 oder 0.14 D2-0.1-0.06 oder -0.16 D3-0.3-0.06 oder -0.36 D40.4-0.06 oder 0.34 D50.1-0.06 oder 0.04 Finden Sie die Varianz. Ihr nächster Schritt ist, die mittlere Varianz der Renditen zu finden, indem man die quadrierten Einzelabweichungen vom Mittelwert der Renditen summiert. Die Gleichung zum Finden der Varianz S kann ausgedrückt werden als: S (D12D22 Dn2) (n-1). Wieder die Summe der Abweichungen, Dn, und teilen sich durch die Gesamtzahl der Abweichungen minus 1, n-1, um Ihre mittlere Varianz zu erhalten. 9 Zuerst quadratisch deine Abweichungen vom letzten Schritt. Diese würden in der Reihenfolge: 0,0196, 0,0256, 0,1296, 0,1156, 0,0016 Summe diese Zahlen um 0.292 zu bekommen. Dann teilen Sie durch n-1, die 4 ist, um 0,073 zu bekommen. Also, S0.073 im Beispiel. Berechnen Sie die Volatilität. Die Flüchtigkeit wird als Quadratwurzel der Varianz, S. berechnet. Dies kann als Vsqrt (S) berechnet werden. Diese Quadratwurzel misst die Abweichung eines Satzes von Renditen (vielleicht tägliche, wöchentliche oder monatliche Renditen) von ihrem Mittelwert. Es wird auch der Root Mean Square oder RMS von den Abweichungen von der mittleren Rendite genannt. Es wird auch als Standardabweichung der Renditen bezeichnet. 10 Im Beispiel wäre dies nur die Quadratwurzel von S, was 0,073 ist. Also, V0.270. Diese Zahl wurde auf drei Dezimalstellen gerundet. Sie können wählen, um mehr Dezimalstellen genauer zu halten. Eine Aktie, deren Preis wild variiert (dh eine breite Variation der Renditen), wird eine große Volatilität gegenüber einer Aktie haben, deren Renditen eine kleine Variation haben. Zum Vergleich: Für Geld in einem Bankkonto mit einem festen Zinssatz ist jede Rendite gleich dem Mittelwert (dh theres keine Abweichung) und die Volatilität ist 0.Volatility Finder Der Volatility Finder scannt auf Aktien und ETFs mit Volatilitätsmerkmalen, die prognostizieren können Bevorstehende Preisbewegungen oder können unter - oder überbewertete Optionen in Bezug auf eine kurz - und längerfristige Preishistorie der Sicherheit identifizieren, um potenzielle Kauf - oder Verkaufsmöglichkeiten zu identifizieren. Volatility Optimizer Der Volatility Optimizer ist eine Reihe von kostenlosen und Premium-Optionsanalyse-Services und Strategie-Tools, darunter der IV-Index, ein Optionsrechner, ein Strategist Scanner, ein Spread Scanner, ein Volatility Ranker und mehr, um potenzielle Handelsmöglichkeiten zu identifizieren und Marktbewegungen zu analysieren . Optionsrechner Der Optionsrechner, der von iVolatility angetrieben wird, ist ein pädagogisches Werkzeug, das dazu dient, Einzelpersonen zu verstehen, wie die Optionen funktionieren und fairen Werten und Griechen über jede Option mit Volatilitätsdaten und verspäteten Preisen zur Verfügung stellt. Virtual Options Trading Das Virtual Trade Tool ist ein hochmodernes Tool, das entworfen ist, um Ihr Handelswissen zu testen und lässt Sie neue Strategien oder komplexe Aufträge ausprobieren, bevor Sie Ihr Geld auf die Linie stellen. PaperTRADE Das PaperTRADE-Tool ist ein einfach zu bedienendes, simuliertes Trading-System mit anspruchsvollen Features wie What-If - und Risikoanalyse, Performance-Charts, einfache Spread-Erstellung mit spreadMAKER und mehrfache Drag & Drop-Anpassungen. Sonderangebote Dritter Anzeigen thinkorswim Handel w erweiterte Handelswerkzeuge. Eröffnen Sie ein Konto und erhalten Sie bis zu 600 Sparen Sie bis zu 1500 auf Provisionen bis Juni 2017 mit TradeStation. Ein Konto eröffnen. Handel frei für 60 Tage auf thinkorswim von TD Ameritrade. TradeStation wählte am besten für Optionen Trader 2 Jahre in einer Reihe von Barrons. Handel jetzt. Optionen Preis für Ihren Style und keine Gebühr für Abbrechen Bestellungen. Handel mit TradeStation. Sparen Sie bis zu 1500 auf Provisionen bis Juni 2017 mit TradeStation. Ein Konto eröffnen.