Risk Free Nifty Option Trading Strategie

10 Optionen Strategien Zu oft zu wissen, Trader springen in die Optionen Spiel mit wenig oder kein Verständnis davon, wie viele Optionen Strategien zur Verfügung stehen, um ihr Risiko zu begrenzen und maximieren die Rendite. Mit ein wenig Aufwand können die Händler jedoch lernen, wie man die Flexibilität und die volle Leistungsfähigkeit der Optionen als Handelsfahrzeug nutzen kann. In diesem Sinne haben wir diese Diashow zusammengestellt, die wir hoffen, die Lernkurve zu verkürzen und in die richtige Richtung zu zeigen. Zu oft springen Händler in das Optionsspiel mit wenig oder gar kein Verständnis davon, wie viele Optionen Strategien zur Verfügung stehen, um ihr Risiko zu begrenzen und die Rendite zu maximieren. Mit ein wenig Aufwand können die Händler jedoch lernen, wie man die Flexibilität und die volle Leistungsfähigkeit der Optionen als Handelsfahrzeug nutzen kann. In diesem Sinne haben wir diese Diashow zusammengestellt, die wir hoffen, die Lernkurve zu verkürzen und in die richtige Richtung zu zeigen. 1. Covered Call Neben dem Kauf einer nackten Call-Option können Sie auch eine grundlegende abgedeckte Call - oder Buy-Write-Strategie tätigen. In dieser Strategie würden Sie die Vermögenswerte direkt erwerben und gleichzeitig eine Call-Option auf die gleichen Vermögenswerte schreiben (oder verkaufen). Ihr Vermögensvolumen sollte gleich der Anzahl der Vermögenswerte sein, die der Call-Option zugrunde liegen. Anleger werden diese Position häufig nutzen, wenn sie eine kurzfristige Position und eine neutrale Stellungnahme zu den Vermögenswerten haben und zusätzliche Gewinne (durch Erhalt der Call Prämie) generieren oder gegen einen möglichen Rückgang des zugrunde liegenden Vermögenswerts schützen wollen. (Für mehr Einsicht, lesen Covered Call Strategies für einen fallenden Markt.) 2. Verheiratet Put In einer verheirateten Put-Strategie, ein Investor, der kauft (oder derzeit besitzt) ein bestimmtes Vermögen (wie Aktien), kauft gleichzeitig eine Put-Option für eine Gleichwertige Anzahl von Aktien. Investoren werden diese Strategie nutzen, wenn sie bullisch auf den Vermögenswert sind und sich gegen potenzielle kurzfristige Verluste schützen wollen. Diese Strategie funktioniert im Wesentlichen wie eine Versicherung, und stellt einen Boden, wenn die Vermögenswerte Preis drängen drastisch. (Für mehr über die Verwendung dieser Strategie, siehe Verheiratete Puts: Eine schützende Beziehung.) 3. Bull Call Spread In einer Stier Call Spread-Strategie, wird ein Investor gleichzeitig kaufen Call-Optionen zu einem bestimmten Ausübungspreis und verkaufen die gleiche Anzahl von Anrufen an einem Höherer Ausübungspreis. Beide Call-Optionen haben den gleichen Ablaufmonat und den zugrunde liegenden Vermögenswert. Diese Art von vertikalen Spread-Strategie wird oft verwendet, wenn ein Investor ist bullish und erwartet einen moderaten Anstieg der Preis der zugrunde liegenden Vermögenswert. (Um mehr zu erfahren, lesen Sie Vertical Bull und Bear Credit Spreads.) 4. Bear Put Spread Der Bär Put Spread-Strategie ist eine andere Form der vertikalen Spread wie die Stier Anruf verbreitet. In dieser Strategie wird der Anleger gleichzeitig Put-Optionen zu einem bestimmten Ausübungspreis erwerben und die gleiche Anzahl von Puts zu einem niedrigeren Ausübungspreis verkaufen. Beide Optionen wären für denselben Basiswert und haben das gleiche Verfallsdatum. Diese Methode wird verwendet, wenn der Trader bärisch ist und erwartet, dass der zugrunde liegende Vermögenswert sinkt. Es bietet sowohl begrenzte Gewinne als auch begrenzte Verluste. (Für mehr auf dieser Strategie lesen Sie Bear Put Spreads: Eine brüllende Alternative zu Short Selling.) 5. Schutzkragen Eine Schutzkragenstrategie wird durch den Kauf einer Out-of-the-money-Put-Option und das Schreiben eines Out-of-the - Morgen-Call-Option zur gleichen Zeit, für den gleichen Basiswert (wie Aktien). Diese Strategie wird oft von Investoren verwendet, nachdem eine lange Position in einer Aktie erhebliche Gewinne erlebt hat. Auf diese Weise können die Anleger Gewinne einsparen, ohne ihre Aktien zu verkaufen. (Für mehr auf diese Arten von Strategien, siehe Dont Forget Your Protective Collar und wie ein Schutzkragen funktioniert.) 6. Long Straddle Eine lange Straddle Optionen Strategie ist, wenn ein Investor kauft sowohl eine Call-und Put-Option mit dem gleichen Ausübungspreis, zugrunde liegenden Vermögens - und Ablaufdatum gleichzeitig. Ein Anleger wird diese Strategie oft nutzen, wenn er oder sie glaubt, dass der Preis des zugrunde liegenden Vermögenswertes sich deutlich bewegen wird, aber nicht sicher ist, in welche Richtung der Umzug stattfindet. Diese Strategie ermöglicht es dem Anleger, unbegrenzte Gewinne zu halten, während der Verlust auf die Kosten beider Optionskontrakte beschränkt ist. (Für mehr, lesen Sie Straddle-Strategie Ein einfacher Ansatz, um Markt Neutral.) 7. Long Strangle In einer langen erwürgenden Optionen-Strategie, kauft der Investor einen Anruf und setzen Option mit der gleichen Reife und zugrunde liegenden Vermögenswert, aber mit unterschiedlichen Ausübungspreisen. Der Put-Streik-Preis wird in der Regel unter dem Ausübungspreis der Call-Option, und beide Optionen werden aus dem Geld. Ein Investor, der diese Strategie nutzt, glaubt, dass der zugrunde liegende Vermögenspreis eine große Bewegung erleben wird, ist aber nicht sicher, in welche Richtung der Umzug stattfindet. Verluste beschränken sich auf die Kosten beider Optionen erwürgen wird in der Regel weniger teuer als Straddles, weil die Optionen aus dem Geld gekauft werden. (Für mehr, siehe Get A Strong Hold On Profit mit Strangles.) 8. Butterfly Spread Alle Strategien bis zu diesem Punkt haben eine Kombination aus zwei verschiedenen Positionen oder Verträge erforderlich. In einer Butterfly-Spread-Optionsstrategie wird ein Investor sowohl eine Stierverbreitungsstrategie als auch eine Bärenverbreitungsstrategie kombinieren und drei unterschiedliche Streikpreise verwenden. Zum Beispiel, eine Art von Schmetterling verbreitet beinhaltet den Kauf einer Call (put) Option auf den niedrigsten (höchsten) Ausübungspreis, beim Verkauf von zwei Call (put) Optionen zu einem höheren (niedrigeren) Ausübungspreis, und dann ein letzter Anruf (put) Option zu einem noch höheren (niedrigeren) Ausübungspreis. (Für mehr über diese Strategie, lesen Sie Einstellung Profit Traps mit Butterfly Spreads.) 9. Iron Condor Eine noch interessantere Strategie ist die i ron condor. In dieser Strategie hält der Investor gleichzeitig eine lange und kurze Position in zwei verschiedenen erwürgenden Strategien. Der eiserne Kondor ist eine ziemlich komplexe Strategie, die definitiv Zeit braucht, um zu lernen und zu üben. (Wir empfehlen, mehr über diese Strategie zu lesen in Take Flight mit einem eisernen Kondor. Sollten Sie zu Iron Condors gehen und die Strategie für sich selbst (risikofrei) mit dem Investopedia Simulator ausprobieren.) 10. Iron Butterfly Die endgültige Optionsstrategie, die wir demonstrieren werden Hier ist der eiserne schmetterling In dieser Strategie wird ein Investor entweder eine lange oder kurze Straddle mit dem gleichzeitigen Kauf oder Verkauf eines erwürgenden kombinieren. Obwohl ähnlich wie ein Schmetterling verbreitet. Diese Strategie unterscheidet sich, weil sie sowohl Anrufe als auch Puts verwendet, im Gegensatz zum einen oder anderen. Der Gewinn und Verlust sind in einem bestimmten Bereich begrenzt, abhängig von den Ausübungspreisen der verwendeten Optionen. Investoren werden oft out-of-the-money Optionen in dem Bemühen, Kosten zu senken, während Begrenzung des Risikos. (Um zu verstehen, diese Strategie mehr, lesen, was ist eine Iron Butterfly Option Strategie) Related ArticlesFuture-Option Combo-Strategie für fast risikofreie Gewinne. Future-Option Combo-Strategie für fast risikofreie Gewinne. Ich handel nicht in Fampos noch treibe ich viel in bar auch. Ich habe gerade mit dieser Idee geschlagen und dachte daran, es hier zu posten, um euch alle Leute zu sagen. Setzen Sie eine bestimmte Aktie oder der Markt im Allgemeinen ist in einem bestimmten Trend, Aufwärtstrend oder Abwärtstrend, nicht bewegte sich seitlich. Nehmen wir an, dass es nach oben geht. Jetzt kaufst du eine Zukunft (von Lager oder Nifty) zu bestimmten Preisen, sagen Rs X und Sie kaufen gleichen Wert (Gesamtwert der zukünftigen Vertrag) der Put-Option zum Ausübungspreis von Rs X und zahlen Prämie von Rs Y. Nun, wenn Der Preis bewegt sich, wie von Ihnen vorhergesagt und Sie schließen Ihre zukünftige Position zu Preis Z, dann machen Sie Gewinn auf Ihren zukünftigen Vertrag und Sie verlieren Preminum bezahlt auf Vertrag, da es wertlos ist. Also, die effektive Gewinn wird Z-X-Y und Sie werden zu XY Preis der zukünftigen Vertrag zu brechen. In der unglücklichen Veranstaltung Ihrer Vorhersagen gehen falsch und Ihre Aktie oder raffinierte Rückgänge, so dass Sie einen Verlust auf den zukünftigen Vertrag zu machen, aber Sie können Ihre Put-Option ausüben und verkaufen die Aktien oder nifty bei Rs X effektiv nullifying Ihren Verlust in zukünftigen Vertrag . In diesem Fall würden Sie nur die Prämie in Put-Vertrag bezahlen verlieren. Das Gegenteil kann auch wahr sein, wenn Aktien oder Märkte nach unten tendieren und Sie verkaufen einen zukünftigen Vertrag und kaufen eine Call-Option und schützen Sie sich vor Erhöhung der Preise. Könnten Sie bitte diese Strategie kommentieren. Sind meine Annahmen richtig Ursprünglich Geschrieben von ravisghosh Ich gehe nicht in FampOs noch treibe ich viel in bar auch. Ich habe gerade mit dieser Idee geschlagen und dachte daran, es hier zu posten, um euch alle Leute zu sagen. Setzen Sie eine bestimmte Aktie oder der Markt im Allgemeinen ist in einem bestimmten Trend, Aufwärtstrend oder Abwärtstrend, nicht bewegte sich seitlich. Nehmen wir an, dass es nach oben geht. Jetzt kaufst du eine Zukunft (von Lager oder Nifty) zu bestimmten Preisen, sagen Rs X und Sie kaufen gleichen Wert (Gesamtwert der zukünftigen Vertrag) der Put-Option zum Ausübungspreis von Rs X und zahlen Prämie von Rs Y. Nun, wenn Der Preis bewegt sich, wie von Ihnen vorhergesagt und Sie schließen Ihre zukünftige Position zu Preis Z, dann machen Sie Gewinn auf Ihren zukünftigen Vertrag und Sie verlieren Preminum bezahlt auf Vertrag, da es wertlos ist. Also, die effektive Gewinn wird Z-X-Y und Sie werden zu XY Preis der zukünftigen Vertrag zu brechen. In der unglücklichen Veranstaltung Ihrer Vorhersagen gehen falsch und Ihre Aktie oder raffinierte Rückgänge, so dass Sie einen Verlust auf den zukünftigen Vertrag zu machen, aber Sie können Ihre Put-Option ausüben und verkaufen die Aktien oder nifty bei Rs X effektiv nullifying Ihren Verlust in zukünftigen Vertrag . In diesem Fall würden Sie nur die Prämie in Put-Vertrag bezahlen verlieren. Das Gegenteil kann auch wahr sein, wenn Aktien oder Märkte nach unten tendieren und Sie verkaufen einen zukünftigen Vertrag und kaufen eine Call-Option und schützen Sie sich vor Erhöhung der Preise. Könnten Sie bitte diese Strategie kommentieren. Sind meine Annahmen richtig gt50 korrekt. Die Lieferung Brokerage wird die meisten der Gewinne in bar zu töten. Gt einen Monat hat durchschnittlich 20 Trading Sessions. So ein Hit auf Bullen Auge benötigt wird, weil Zeitverfall wird die meisten der Optionen Gewinne erodieren. Re: Future-Option Combo-Strategie für fast risikofreie Gewinne. Ist das nicht gleichbedeutend mit dem Kauf eines CALL (oder PUT) In diesem Fall gibt es keine Marge auf Futures-Position bezahlt werden Es gibt viele Strategien. Einige risikofreie sind, 1. Kaufen Sie Futures, kaufen PUT und kurze CALL (Same Strike) 2. Verkaufen Futures, Verkauf PUT und kaufen CALL (Same Strike). Dein Gewinn im ersten Fall ist, CALL - PUT - (Futures - Strike). Du musst den Handel nur nehmen, wenn es positiv ist (Du machst Gewinne, nicht du). Sie können es für die zweite ausarbeiten. Ihre Gewinne werden begrenzt (sehr begrenzt), nur besser als Interesse, und ist für sehr große Volumen Spieler. BTW, Ihre Option auf Indizes kann nicht ausgeübt werden, da sie Euro-Typ sind. Ausübung einer Option ist in der Regel ein letzter Ausweg, da der Verkauf der Option auf dem Markt wird Ihnen Zeit Wert Prämie zusätzlich zu nur die intrinsischen Wert, den Sie durch Ausübung bekommen würde. Cboe hat (oder hatte ich havent sah es für ganz irgendwann), einige gute Lernmaterial auf Optionen (Chicago Board of Options Exchange). Zitat von ravisghosh Ich gehe nicht in Fampos noch treibe ich viel in bar auch. Ich habe gerade mit dieser Idee geschlagen und dachte daran, es hier zu posten, um euch alle Leute zu sagen. Setzen Sie eine bestimmte Aktie oder der Markt im Allgemeinen ist in einem bestimmten Trend, Aufwärtstrend oder Abwärtstrend, nicht bewegte sich seitlich. Nehmen wir an, dass es nach oben geht. Jetzt kaufst du eine Zukunft (von Lager oder Nifty) zu bestimmten Preisen, sagen Rs X und Sie kaufen gleichen Wert (Gesamtwert der zukünftigen Vertrag) der Put-Option zum Ausübungspreis von Rs X und zahlen Prämie von Rs Y. Nun, wenn Der Preis bewegt sich, wie von Ihnen vorhergesagt und Sie schließen Ihre zukünftige Position zu Preis Z, dann machen Sie Gewinn auf Ihren zukünftigen Vertrag und Sie verlieren Preminum bezahlt auf Vertrag, da es wertlos ist. Also, die effektive Gewinn wird Z-X-Y und Sie werden zu XY Preis der zukünftigen Vertrag zu brechen. In der unglücklichen Veranstaltung Ihrer Vorhersagen gehen falsch und Ihre Aktie oder raffinierte Rückgänge, so dass Sie einen Verlust auf den zukünftigen Vertrag zu machen, aber Sie können Ihre Put-Option ausüben und verkaufen die Aktien oder nifty bei Rs X effektiv nullifying Ihren Verlust in zukünftigen Vertrag . In diesem Fall würden Sie nur die Prämie in Put-Vertrag bezahlen verlieren. Das Gegenteil kann auch wahr sein, wenn Aktien oder Märkte nach unten tendieren und Sie verkaufen einen zukünftigen Vertrag und kaufen eine Call-Option und schützen Sie sich vor Erhöhung der Preise. Könnten Sie bitte diese Strategie kommentieren. Sind meine Annahmen richtig Warum dont u versuchen, auf abgedeckte Anrufe Ursprünglich geschrieben von THETRADER Ist das nicht gleichbedeutend mit dem Kauf eines CALL (oder PUT) In diesem Fall gibt es keine Marge auf Futures-Position bezahlt werden Es gibt viele Strategien. Einige risikofreie sind, 1. Kaufen Sie Futures, kaufen PUT und kurze CALL (Same Strike) 2. Verkaufen Futures, Verkauf PUT und kaufen CALL (Same Strike). Dein Gewinn im ersten Fall ist, CALL - PUT - (Futures - Strike). Du musst den Handel nur nehmen, wenn es positiv ist (Du machst Gewinne, nicht du). Sie können es für die zweite ausarbeiten. Ihre Gewinne werden begrenzt (sehr begrenzt), nur besser als Interesse, und ist für sehr große Volumen Spieler. BTW, Ihre Option auf Indizes kann nicht ausgeübt werden, da sie Euro-Typ sind. Ausübung einer Option ist in der Regel ein letzter Ausweg, da der Verkauf der Option auf dem Markt wird Ihnen Zeit Wert Prämie zusätzlich zu nur die intrinsischen Wert, den Sie durch Ausübung bekommen würde. Cboe hat (oder hatte ich havent sah es für ganz irgendwann), einige gute Lernmaterial auf Optionen (Chicago Board of Options Exchange). Eine Umwandlung oder Arbitrage ist das, was du meinst. Die Chancen sind selten und die Ränder extrem schlank. Geschehen von denen, die nicht zahlen oder zahlen marginal Brokerage. (Lesen Bodenhändler) Re: Future-Option Combo-Strategie für fast risikofreie Gewinne. Ich bin einverstanden mit Singh Saab Arbitrage geben Ihnen Risiko frei (buchstäblich für alle praktischen Zwecke) Rückkehr, und im Gegensatz zu den populären Glauben, in hohen einstelligen ist es kann und in der Tat oft geht zu zweistelligen Renditen, gibt es Finanz-Unternehmen, die Nur Arbitrage und mache wohl gut Haben Sie sich jemals gefragt, warum die Kosten des Tragens nie über bestimmte Grenzen hinausgeht, weil es einmal der Unterschied zwischen dem Spot - und Futures-Preis ist, ist der Arbitrageurs-Schritt in den Start und den Kauf und die Verringerung der Lücke, wenn Sie sich vor einer Weile erinnern, haben wir das gesehen In IFCI ging die OI weiter an, während der Unterschied zwischen dem Spot und den Futures zunahm, und sobald der Unterschied groß genug war, um die Arbitrageurs auszuschöpfen, und der Spotpreis begann, damit zu schießen, wodurch die Kosten des Carry in Scheck gehalten wurden. Tatsächlich können die Kosten des Tragens niemals korrekt unter Berücksichtigung des Zinszeitwertes, der erwarteten Unternehmensaktion usw. bewertet werden, das gleiche mit Optionen, ob seine Schwarzschulen oder das Polynommodell diese Dinge niemals die meisten Faktoren, die Marktstimmung sind, messen können. Sie werden in erster Linie für Risikobewertungen eingesetzt. Wie Mr. Singh richtig darauf hingewiesen hat, sind die Chancen selten, obwohl es viele Firmen gibt, die es nicht unbedingt Bodenhändler machen. Zitat von faltub Nun, kaufte fut, kaufte Put und verkaufte Anruf. Nun, meine Zukunft steigt, aber eine Seite Ich verliere meine Prämie auf setzen andere Seite mein kurzer Anruf ist genug, um meine BP zu erhöhen. Wenn das Delta von meinem Put und Call ist fast .5 Ich werde 1 auf beide mit Zunahme von 1 Punkt in Zukunft verlieren, Wenn fut ging hinunter würde ich verlieren 1 Punkt auf fut, und verdienen 1 (.5.5) auf kurzem Anruf und lange Setzen Sie aber Nettogewinn würde 0, visa versa die gleiche Sache wäre mit anderen Strategie anwendbar (ich habe es nicht durchgegangen) und die Vermittlung für 3 Verträge wäre eine Belohnung von Headging. Cheers F Dies ist eine Null-Risiko-Strategie, absolut ZERO RISK Strategie, und Ihre Gewinne sind begrenzt, und ist entschieden bei der Einreise, Zeitraum. (Einschließlich der Provisionen). Sie nehmen den Handel nur, wenn es rentabel ist, und die Renditen sind besser als Zinsen. Es ist für große Lautstärkeregler. Sie nehmen einfach den Handel und entspannen bis zum Verfall. Futures steigen auf - kümmert sich um den Aufruf. Futures gehen nach unten, Long Put kümmert sich um den Futures-Verlust. Kontaktieren Sie mich, wenn Sie noch Zweifel haben. Das Anfahren am Aktienmarkt ist wie ein zweischneidiges Schwert. Wenn wir keine ordnungsgemäße, spezifische Handelsstrategie haben, verlieren wir nicht nur kostbare Zeit, sondern auch unser Kapital. Darum steckst du alle deine wiederkehrenden Verluste ein. Anstatt abhängig von lsquoadvisory servicesrsquo kontinuierlich, lernen Sie diese erstaunliche Strategie und Handel zu Ihrem heartrsquos Inhalt für die lsquoRest Ihres Lifersquo unabhängig. Mit anderen Worten, lsquoHow zu einem Fishrsquo zu fangen. Wir haben eine innovative, foolproof nifty Option Strategie entwickelt. Die Strategie ist sicher, robust und schützt das Kapital vor allen Arten von Handelsrisiken. In der Börse, streben Sie nicht nach Windfall Gewinne. Es ist nicht so, dass wir sie nicht bekommen, aber sie sind wenige und weit dazwischen. Nachhaltigkeit auf dem Markt ist wichtiger, dass letztlich den Weg zu tiefen Gewinnen ebnet. Der Erfolg am Aktienmarkt ist für diejenigen, die ihre Ziele definieren, sehr einfach. Unsere Erwartungen sollten mit den Marktrealitäten synchron sein. Man muss auch das erforderliche Wissen und die Reife haben, um zu verstehen und zu akzeptieren, welche Börse uns bietet. Die Erwartung des unerreichbaren und unrealistischen Lats der Rückkehr wird nur zu Enttäuschung und Verzweiflung führen. Zuerst muss man onersquos Risiko Appetit beurteilen, da es sich von Person zu Person unterscheidet. Hohe Rückkehr. Zu den Kosten, um unser Gesamtkapital den Marktrisiken auszusetzen. Wenige falsche Trades und einer wird für immer aus den Märkten kommen. Gesamtsicherheit für unser Kapital (genau wie die Einzahlung unseres Geldes in einer Bank), doch überlegene Rückkehr konsequent. Das lsquoAmazing Strategyrsquo, das wir entwickelt haben, ist narrensicher und schützt das gesamte Kapital in allen Arten von Märkten - Bull, Bear, Range-Bound und Trending --- Doch erzeugt zwischen 8 und 15 durchschnittliche monatliche Renditen.