Warum folge die Menge Mit SpiffyCharts ist es einfach zu entwickeln, zu testen und zu optimieren Ihr eigenes Trading System. Eine eingebaute Datenbank wird den Wert Ihrer Portfolios verfolgen und eine tägliche Scan-Funktion macht den Handel einfach. Über zwei Jahre SP500 Daten sind enthalten, um Ihnen den Start. Die Aktie Ranker ermöglicht es Ihnen, alle Aktien in einer Liste oder Ordner mit allen Kriterien, die Sie schreiben können Rang. SpiffyCharts unterstützt derzeit zwei kommerzielle Datendienste und ermöglicht den Zugriff auf mehrere freie Datenquellen. Die kommerziellen Datenquellen sind Dial Data von New York City und Eoddata. Spiffy wird Ihre Daten herunterladen, aktualisieren Sie Ihre Dateien und, wenn Sie möchten, wird es zeichnen und drucken ausgewählte Charts und führen Sie Ihr System gegen eine Liste von Wertpapieren, Auflistung Aktionen für morgen. Dial Data bietet US - und kanadische Aktien und Investmentfonds und Aktien auf mehreren europäischen Märkten an. Sie bieten auch US-Futures und Futures-Optionen und US-Aktienoptionen. Eoddat a bietet Daten aus 31 weltweiten Aktien - und Futures-Börsen an. Wir aktualisieren unsere Unterstützung für ihre Daten. Wir setzen uns für kontinuierliche Verbesserungen und Verfeinerungen ein. Updates sind immer kostenlos und Ihre Anregungen sind immer willkommen. Wir bedauern, dass bei unserem Handbuch derzeit veraltete Auflistung von zwei Datendiensten (MJK und CSI), die nicht mehr liefern Daten an uns. Was ist in den Download enthalten Alles, was Sie brauchen, um loszulegen, die neueste Version von SpiffyCharts, über zwei Jahre der SP500 Lagerdaten, etwa 20 Beispiel Handelssysteme und viele Beispiel Benutzerfunktionen. Hier können Sie das QuickStart-Handbuch herunterladen. Hinweis Für Windows - und Linux-Benutzer: Wir bedauern, dass die unterschiedlichen Schnittstellenanforderungen von Mac-, Windows - und Linux-Betriebssystemen uns in absehbarer Zeit zu DropWindows und Linux-Versionen gezwungen haben. Die Links unten können für Sie als Aktien oder Rohstoffhändler interessant sein. I8217ve aufgedeckt einen Weg, um einen Durchschnitt von 6,32 pro Monat mit ETFs, in weniger als einer Stunde pro Woche8230 Und I8217ve machte es erfolgreich mit 8220live trades8221 seit 2007, Durch alle Arten von verrückten Marktbedingungen8230Das isn8217t die 8220cloak und dagger8221 Art von Geheimnis, aber etwas so offensichtlich und klar wie Tag, dass it8217s verrückt, dass niemand anderes hat dies herausgefunden aus Von diesem einen einfachen, 8220secret8221 Konzept, I8217ve erstellt eine System, das durchschnittlich die folgenden, pro MONTH gehandelt hat, die folgenden 9 ETFs in den letzten 4 Jahren handeln. 4.27 auf der DIA (dow stocks) 4,35 auf dem SPY (Sp500-Index) 4,71 auf dem QQQQ (Tech-Index) 8,92 auf dem KBE (Finance Banking Index) 6,04 auf dem XOI (Ölindex) 7,60 auf dem HUI (Goldindex) 5,65 an Der SMH (Halbleiterindex) 9,73 auf dem IYR (Immobilienindex) 5,57 auf dem XLB (Materialindex) HINWEIS: All dies geschah mit einem durchschnittlichen Höchstabsatz von nur 5,19 und dem durchschnittlichen Handel von 21 Tagen und einer durchschnittlichen Rendite Pro Monat von 6,32. Auch hier ist das nicht theoretisch. Der theoretische Mist wird Ihre Ruhestandskonten ermorden. Es wurde in den vergangenen vier Jahren getestet, gehandelt und bewiesen, und BEREIT für alle, die die Renditen verdrängen wollen, haben ihre Investmentfonds in der Tat, um mein Geld zu verdienen, wo mein Mund ist8221, hier8217s das volle System Ergebnisse: Siehe Strom Running 8220Box Score8221 von unseren Ergebnissen, ab Januar 2007 9507 E. Sprague Ave Spokane Valley, WA 99206 509-720-7867 (Fühlen Sie sich frei, das Büro anzurufen, wenn Sie irgendwelche Fragen haben oder wenn Sie in der Gegend sind, ist unser Büro in der Spokane Valley Chamber of Commerce Gebäude, so we8217re leicht zu finden) PS 8211 Ja, können Sie dies in Ruhestand Konten (ROTH IRAs, reguläre IRAs, CoverDell IRA8217s, einige 401ks, etc.) Ja, es wird auf kleine Mengen an Kapital zu arbeiten Als auch. Ich habe eine mäßige 3.000 in meinem 3 Jahre alt8217s Ausbildung IRA in 4.500 in 120 Tagen 8212 und that8217s nur der Anfang. PPS 8211 Ja, it8217s sicher, soweit Investitionen gehen, werden wir mehr darüber reden, aber wir machen genau das Gleiche, was ein Investitionsberater Ihnen sagen würde, dass Sie nicht nur die 8220kaufen und halten8221 für 30 Jahre. We8217re nutzen Von BOTH Seiten des Marktes. Konsultieren Sie Ihren eigenen Anlageberater, I8217m nicht ein registrierter Anlageberater, noch nie wollen PPPS 8211 Here8217s das Geheimnis, dass dies alles basiert auf: ETFTippingPoint ist kein Investmentberatungsdienst, noch ein registrierter Anlageberater oder Broker-Händler und nicht Behaupten, zu erklären oder vorzuschlagen, welche Wertpapiere oder Währungen Kunden für sich selbst kaufen oder verkaufen sollten. Die Analysten und Mitarbeiter oder Tochtergesellschaften der Gesellschaft können Positionen in den hier besprochenen Aktien, Währungen oder Branchen halten. Sie verstehen und erkennen an, dass es ein sehr hohes Risiko für den Handel von Wertpapieren und Währungen gibt. Die Gesellschaft, die Autoren, der Verleger und alle verbundenen Unternehmen der Gesellschaft übernehmen keinerlei Verantwortung oder Haftung für Ihre Handels - und Anlageergebnisse. Die fachlichen Aussagen auf der Website des Unternehmens8217 oder in den Veröffentlichungen werden ab dem angegebenen Datum gemacht und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Es sollte nicht davon ausgegangen werden, dass die in diesen Produkten dargestellten Methoden, Techniken oder Indikatoren rentabel sind oder keine Verluste entstehen. Die von den Unternehmen veröffentlichten Ergebnisse eines einzelnen Händlers oder Handelssystems sind kein Hinweis auf zukünftige Erträge dieses Händlers oder Systems und sind kein Hinweis auf zukünftige Erträge, die von Ihnen verwirklicht werden können. Darüber hinaus sind die Indikatoren, Strategien, Spalten, Artikel und alle anderen Features von Company8217s Produkten (zusammen die 8220Information8221) nur für Informations - und Bildungszwecke vorgesehen und sollten nicht als Anlageberatung ausgelegt werden. Beispiele, die auf der Company8217s Website vorgestellt werden, sind nur für Bildungszwecke. Solche Aufbauten sind keine Aufforderung, eine Bestellung zu kaufen oder zu verkaufen. Dementsprechend sollten Sie sich nicht nur auf die Informationen bei der Investition verlassen. Vielmehr sollten Sie die Informationen nur als Ausgangspunkt für zusätzliche unabhängige Forschung verwenden, um Ihnen zu erlauben, Ihre eigene Meinung über Investitionen zu bilden. Sie sollten immer mit Ihrem lizenzierten Finanzberater und Steuerberater überprüfen, um die Eignung einer Investition zu bestimmen. HYPOTHETISCHE ODER SIMULATIERTE LEISTUNGSERGEBNISSE HABEN BESTIMMTE INHERENTE BESCHRÄNKUNGEN. UNTERNEHMEN EINE AKTUELLE LEISTUNGSAUFNAHME, SIMULIERTE ERGEBNISSE VERTRETEN NICHT AKTUELLEN HANDEL UND KÖNNEN NICHT VON BROKERAGE UND ANDEREN GESCHÄFTSFÜHREN AUSGESCHLOSSEN WERDEN. AUCH AUCH DIE HÄNDLER HABEN NICHT AKTUELL AUSGEFÜHRT WERDEN, DIE ERGEBNISSE KÖNNEN FÜR DIE AUSWIRKUNGEN, WENN JEDOCH, BESTIMMTE MARKTFAKTOREN, WIE FREI DER FLÜSSIGKEIT VORGESEHEN WERDEN KÖNNEN. SIMULIERTE HANDELSPROGRAMME IN ALLGEMEINEN SIND AUCH AUF DIE TATSACHE, DIE SIE MIT DEM BENEFIT VON HINDSIGHT ENTWICKELT WERDEN. KEINE REPRÄSENTATION IST GEMACHT, DASS JEDES KONTO WIRD ODER IST, WIE GEWINNT ODER VERLUSTE ÄNDERN ZU DIESEM ANGEBOT ZU ERHÖHEN. ETF Tipping Point Webinar Lächerlich Einfache ETF Trading System Konsequent Out Preforms Markt IndexesJuli 26th, 2010 middot 31 Kommentare middot Futures. Strategien. Trend Nach der Abrundung einer Serie auf Rückwärts-, Contango - und Roll-Rendite (Beiträge 1. 2 und 3) setzen let8217s alle diese Informationen zusammen und nutzen sie in einer innovativen Trading-Strategie, um zu zeigen, wie sie die Performance eines Trendfolgesystems verbessern kann Durch Optimierung der Roll-Rendite-Komponente (Hinweis: Dies könnte auch auf andere Systeme angewendet werden als Trend Following). Die Ergebnisse sind ziemlich interessant. DB Optimal Yield Index Diese Idee der Optimierung der Roll-Rendite ist kein brandneuer Ansatz, aber ich habe noch nie gesehen, dass es auf eine aktive Trading-Strategie angewendet wurde. In der Tat habe ich nur gesehen, dass es in der Deutsche Bank Commodity Index angewendet wurde (genauer Name ist ein Schluck: Deutsche Bank Liquid Commodity Index 8211 Optimum Yield Diversified Excess Return 8211, die ich vermutete, wurde wirklich nur entwickelt, um ihre ETF-Fonds zu verfolgen, die es verfolgt) . Die Deutsche Bank scheint an Bord genommen zu haben, dass der Bruttoertrag einen nicht vernachlässigbaren Aspekt der Futurescommodity-Investition darstellt. Von der Indexfund-Website: Der Index ist ein regelbasierter Index aus Futures-Kontrakten auf 14 der am stärksten gehandelten und wichtigen physischen Rohstoffe der Welt. Optimum Yield beschreibt den Prozess, durch den die auslaufenden Futures-Kontrakte im Index durch neue Futures-Kontrakte ersetzt werden. Der Optimum Yield-Prozess zielt darauf ab, den Futures-Kontrakt auszuwählen, der in den nächsten dreizehn Monaten abläuft, der den höchsten implizierten Rollertrag aufweist. In der Tat, da der Fonds immer lang ist. Es versucht, den Vertrag zu kaufen, der die höchste Rückzahlungsrate bietet. Oder zumindest die niedrigste Rate von contango. DB scheinen, eine überschüssige Rückkehr durch diesen Prozess zu produzieren, wie durch dieses Vergleichsdiagramm gezeigt wird, genommen von ihrem Marketingmaterial: Optimaler Roll-Yield-Trend Nachher wollte ich überprüfen, wie ein ähnliches Konzept auf einer aktiven Handelsstrategie wie einem Trend-Following durchführen würde System . In der Regel, in der mechanischen Futures-Handel, man gewöhnlich verwendet die Front-Monats-Vertrag 8212 macht es einfacher Backtest (nur eine rückseitig angepasst kontinuierliche Zeitreihe zu handhaben) und einfacher zu handeln (nur ein Vertrag zu überwachen und zu handeln). Allerdings könnte man in einem neuen, optimalen Roll-Rendite-Ansatz für jedes Trading-Signal zu kaufen oder zu verkaufen, eine theoritische Wahl haben, um alle verfügbaren Verträge und ihre damit verbundenen Laufzeiten zu handeln. Für einen gegebenen Zeitpunkt, an dem ein Handelssignal auftritt, könnte man die Futures-Kontrakte Zinskurve überprüfen und den Vertrag bestimmen, der die Roll-Rendite optimieren wird (höchste Rate der Backwardation oder zumindest die niedrigste Rate von Contango für ein BUY-Signal und das Gegenteil für Ein SELL-Signal). Die Methodik: MA Cross-over 5020 mit optimaler Roll-Rendite Die beiden Komponenten des Trendes Nach der Rückkehr handelt es sich hierbei um die Renditen von den Spot-Preis-Beta-Moves und die Roll-Renditen aus den Futures-Kontrakten (TF-Rendite-Pannen hier). Die Idee ist, die Trendfolgesignale auf der Grundlage der Spot-Preisbewegungen zu generieren und für jedes neue Signal die Zinskurve zu berechnen, um den Vertrag zu identifizieren, der die attraktivste Walzenausbeute (abhängig von der Signalrichtung) bietet. Für dieses Beispiel habe ich ein sehr standardisiertes Cross-Over-System mit 50-Tage - und 20-Tage-MAs ausgewählt. Die Prozesssequenz sieht so aus: Generieren Sie den Trend Folgende Strategie-Signale basieren auf den Spot-Preisbewegungen (dh Crossover zwischen dem Spot-Preis 50-Tage - und 20-Tage-MAs) und für jedes neue Signal: Berechnen Sie die Renditekurve, um den Vertrag zu identifizieren Bietet die attraktivste Walzenausbeute (abhängig von der Signalrichtung). BuySell diesen Vertrag Halten Sie die Position, bis entweder: 1) der Vertrag abläuft (Roll-Over) oder 2) die Position ist umgekehrt (neue Signal Zinssatz Kurve Berechnung, um die am besten nachgeben Vertrag) Die Suche nach dem 8220best8221 Vertrag ist auf 12 Monate begrenzt in der Zukunft . Beachten Sie, dass Roll-Overs weniger häufig passieren sollte als bei einem Standardansatz (weil Sie einen Vertrag kaufen können, der in 12 Monaten fällig ist und halten sie für die volle 12 Monate 8211 im Gegensatz zu Rolling über den Vormonatsvertrag jeden Monat). Die Ergebnisse für Rohöl Weil ich einige der Testalgorithmen außerhalb von Trading Blox kodiert habe (siehe unten für weitere Details), entschied ich mich, es einfach zu beginnen, und lief den Test nur auf ein Instrument und arbeitete mit Rohöl (Da es diese Serie auf Roll-Ausbeute angezettelt hat). Als Referenzpunkt verzeichnete die Performance des 20-50-MA-Cross-Over-Systems bei den Vormonatsverträgen (8220standard8221) einen CAGR von 10,25 mit einem MaxDD von 46,85 und einer annualisierten Sharpe-Ratio von 0,37 (keine Handelskosten oder Schlupf enthalten Im Test). OK 8211 genügend Einleitung, hier sind die Vergleichsergebnisse: Die Grafik zeigt es ziemlich deutlich und die Übersichtstabelle bestätigt es: Der optimale Roll-Rendite-Ansatz scheint das Gesamtsystem deutlich zu verbessern, egal welche Metriken Sie zum Vergleich wählen möchten. Ziemlich erfreuliche Ergebnisse8230 Volumen - und Slippage-Überlegungen Allerdings gibt es einen wichtigen Aspekt des Handels nur im Vormonat: Liquidität. Und mit Liquidität kommen besser füllt und niedrigere Schlupf 8212, die erheblich Auswirkungen auf Handelssystem Ergebnisse. Meine anfängliche Annahme war, dass, wenn das optimale Ertragskonzept für einen großen Spieler wie DB, um einen Fonds zu führen, lebensfähig war, sollte ich mir keine Sorgen um Liquidität für einen ähnlichen Ansatz mit Trend Following machen. Durch die Überprüfung der tatsächlichen Volumenzahlen für jeden Vertrag mit der Strategie habe ich schnell erkannt, dass einige Trades an Tagen mit sehr geringem Volumen gemacht worden waren (dh ich habe die Zinsstrukturkurve auf Kakaobohnen überprüft, aber durch die Kokos-Futures-Kurve gerechtfertigt Aus diesem Artikel: ftalphaville. ftblog20100719289796cash-for-chocolate Also im Falle von VIX, die nicht wirklich körperlich oder greifbar ist, I8217m nicht sicher, ob there8217s eine alternative8230 Vielleicht wäre die bevorstehende ETF auf der Grundlage der neuen SampP VEQTOR Index wäre eine gute Idee Es ist ein systematischer, regelbasierter Ansatz (der völlig transparent ist), um die Zuordnung zwischen SampP 500 und VIX Futures anzupassen. In der Tat, dass ETF 8220looks8221 vielversprechend bei der Betrachtung der Vergangenheit Eigenkapitalkurve. Allerdings nutzt es immer noch Futures in VIX zu investieren und Leiden unter Contango nur die gleichen8230 Die Ergebnisse sieht gut aus in 2008 teilweise (meistens), weil VIX war in starker Rückstand zu diesem Zeitpunkt (wie durch Pete8217s Diagramm von BBG veranschaulicht) 8211 das ist nicht der Fall heute8230 Ich würde nicht mit you8230 den Index ( Und ETF) verwenden auch eine maximale Verlustregel (2 innerhalb von fünf Tagen denke ich) welche Art von Bettel die Frage, wenn die VIX hat eine starke negative Korrelation zu SampP dann warum nicht einfach die VIX-Timing-Signale, um aus dem Markt zu bekommen Als VIX-Futures zu kaufen, würde ich vermuten, dass ein Fonds, der nur Markt-Timing-Regeln verwendet und Stop-Verluste isn8217t so marktfähig wie eine, die die VIX verwendet, was mit dem neuen Investitionsthema von 8220Verfügbarkeit als Assetklasse8221. Alles, was sie tun, ist das Timing des Marktes, dem die Glaubwürdigkeit fehlt und die dynamische Asset Allocation nennt. Die feinen Leute bei Tradestation nahmen ihre süße Zeit, um wieder zu mir zurückzukehren, wie üblich8230 Hier8217s ihre Erklärung für das offene Interessenvolumen Diskrepanz8230 8220Meine Entschuldigung für die lange Wartezeit auf diesem. Ich werde gesagt, dass es tatsächlich ein paar Dinge gibt, die so etwas verursachen können. Zuerst, denken Sie daran, dass die Open Interest an uns durch den Austausch am Ende eines jeden Tages, unabhängig von der tatsächlichen Trades und Volumen, die sie senden uns den ganzen Tag gesendet wird. Mit diesem sagte Tradestation nicht für Spread Trades, die im Grunde die Akt der Kauf von Aktien für eine Zukunft (CLU10 zum Beispiel) beim Verkauf von Aktien für eine andere verwandte Zukunft (CLZ10) in einem Versuch, auf den Unterschied zwischen den beiden profitieren. Tradestations-Politik ist es, Spread Trades vollständig aus der gesamten Volumen zählen auszuschließen, während die Börse scheint das Volumen aus Spread Trades bei der Bestimmung der Open Interest .. Darüber hinaus bitte beachten Sie auch, dass Tradestation hat seine eigenen Filter-Algorithmus implementiert, Entworfen, um fehlerhafte Trades zu ermitteln und zu filtern, in der Regel auf der Grundlage, wie weit außerhalb der Reihenfolge ist es aus der Bidask und früheren Trades. Wenn wir einen Handel erhalten, der weit außerhalb der Sequenz ist, werden wir ihn in der Regel filtern, und das Volumen aus diesem Handel wird ausgeschlossen. Der Austausch wird in der Regel betrachten alle und alle Trades, einschließlich derjenigen, die eindeutig falsch sind, bei der Bestimmung der Gesamtvolumen und offenen Zinsen für den Tag .. 8221 Ich bezweifle, dass dies ein aussagekräftiges Problem mit Backtesting-Strategien, die die Back-Monats-Verträge verwenden, aber ich dachte Du möchtest es gern wissen Überprüfen Sie die Liste der globalen Futures-Märkte Wisdom Trading bieten Zugang zu, von Mais in Südafrika, Palmöl in Malaysia bis Korean Won, brasilianischen Real oder Japanisch Kerosin, um nur einige zu nennen, ist es beeindruckend und großartig von der Diversifizierung profitieren. Au. Tra. Sy Blog, Systematische Trading Forschung und Entwicklung, mit einem Geschmack von Trend Following. Haftungsausschluss: Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Futures-Handel ist komplex und stellt das Risiko von erheblichen Verlusten als solche, es kann nicht für alle Anleger geeignet sein. Der Inhalt dieser Seite wird nur als allgemeine Information bereitgestellt und sollte nicht als Anlageberatung herangezogen werden. Alle Seiteninhalte sind nicht als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapier - oder Finanzinstrumenten oder zur Teilnahme an einer bestimmten Handels - oder Anlagestrategie auszulegen. Die Ideen auf dieser Seite sind nur die Meinungen des Autors. Der Autor kann oder darf keine Position in irgendeinem Finanzinstrument oder einer Strategie haben, auf die oben verwiesen wird. Jede Handlung, die Sie als Ergebnis von Informationen oder Analysen auf dieser Website nehmen, ist letztlich allein verantwortlich. HYPOTHETISCHE LEISTUNGSERGEBNISSE HABEN VIELE INHERENTE EINSCHRÄNKUNGEN, EINIGE, DIE BESCHRIEBEN WERDEN. KEINE REPRÄSENTATION IST GEMACHT, DASS JEDES KONTO WIRD ODER IST, WELCHE GEWINNE ODER VERLUSTE ÄNDERN, DASS DIESE IN DEN FAKTEN ZU ERHÖHEN SIND, DAHER HÄNDLISCHE UNTERSCHIEDE ZWISCHEN HYPOTHETISCHEN LEISTUNGSERGEBNISSEN UND DEN TATSÄCHLICHEN ERGEBNISSEN, DIE NACH EINEM BESONDEREN HANDELSPROGRAMM ERFÜLLT WURDEN. EINE DER EINSCHRÄNKUNGEN DER HYPOTHETISCHEN LEISTUNGSERGEBNISSE IST DAHER, DASS SIE MIT DEM VORTEILE VON HINDSIGHT ALLGEMEINES VORBEREITET WERDEN. ZUSÄTZLICH IST DER HYPOTHETISCHE HANDEL NICHT FINANZIELLES RISIKO, UND KEINE HYPOTHETISCHE HANDELSAUFNAHME KANN VOLLSTÄNDIG FÜR DIE AUSWIRKUNGEN DES FINANZIELLEN RISIKOS DES TATSÄCHLICHEN HANDELS ERKLÄREN. ZUR BEISPIELE WERDEN DIE FÄHIGKEIT ZUR VERSTÄNKUNG VON VERLUSTEN ODER ZU EINEM INSBESONDEREN HANDELSPROGRAMM IM BETRIEB DER VERLETZUNGSVERLÄNGER MATERIALPUNKTE, DIE AUCH DIE TATSÄCHLICHEN HANDELSERGEBNISSE BEWERBEN KÖNNEN. DURCH DIE VORBEREITUNG VON HYPOTHETISCHEN LEISTUNGSERGEBNISSEN UND ALLE, DIE DIE HANDELSERGEBNISSE BEWERBEN KÖNNEN, KÖNNEN NICHT ZU DEN DURCHFÜHRUNG EINES SPEZIFISCHEN HANDELSPROGRAMMS ZURÜCKGEWIESEN WERDEN. DIESE LEISTUNGSTABELLE UND ERGEBNISSE SIND HYPOTHETISCH IN DER NATUR UND VERTRETEN NICHT IN DEN HANDEL IN AKTUELLEN RECHNUNGEN. Kopie 2009-2012 Au. Tra. Sy Blog 8211 Automatisierte Handelssystem mdash Sitemap mdash Powered by Wordpress
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