Trading System Entwicklung

Leitfaden zur Handelssystementwicklung Die fortschreitende Entwicklung der technischen Analyse-Software hat die Erstellung von computerautomatischen Handelssystemen vereinfacht. Einige Systeme generieren nur die Signale für den Händler zu folgen, während andere die Trades in den Markt für den Händler setzen. Allerdings ist die Möglichkeit, Ihre Lieblings-Handelsplattform zu programmieren, nur der Anfang. Sie müssen einen Rahmen für die Prüfung Ihrer Trading-Theorien, um sicherzustellen, dass rentable Backtests sind nicht nur wegen des Glücks, sondern sind die Ergebnisse der robusten Modellierung eines Marketrsquos Verhaltens. Diese Reihe von Artikeln wird einen vereinfachten Ansatz für die Entwicklung eines Handelssystems für den Einzelhandel Forex-Markt präsentieren. Das Systementwicklungswerkzeug wersquoll wird MetaTrader 4 (MT4) sein, obwohl die Ideen und Prozesse für eine breite Palette von Softwareplattformen gelten. Die Methodik deckt allgemeine Konzepte ab, die auf den Anfangssystem-Trader ausgerichtet sind. Wenn wir Abkürzungen für die Zweckmäßigkeit nehmen, verweist wersquoll den Leser auf zusätzliche Ressourcen für ausführlichere Informationen. Es gibt fünf verschiedene Phasen in der Handelssystementwicklung: Phase 1: Entwicklung des Marktmodells und des grundlegenden automatisierten Systems mdash Das grundlegende automatisierte System implementiert dieses Modell, beinhaltet aber keine Stop-Verluste oder Gewinnziele. Das Basissystem dient ausschließlich dem Sammeln von Daten für die statistische Analyse, die in den späteren Entwicklungsphasen verwendet wird. Phase 2: Risikomanagement mdash der Anfangsstoppverlust (ISL). Mit den in Phase 1 gesammelten Daten und basierend auf der statistischen Analyse dieser Daten fügen wir der Handelsstrategie eine ISL hinzu. Wir verwenden Optimierung, um einen Stop-Loss-Parameter zu finden, der zu unseren Bedürfnissen passt. Wir werden eine Vorwärtsanalyse verwenden, um diese Version des Systems zu testen. Phase 3: Profit Management mdash das Gewinnziel (PT). Wie in Phase 2 werden wir die statistische Analyse unserer Daten verwenden, um ein Gewinnziel in das System zu integrieren. Auch hier werden wir die Optimierung nutzen, um ein geeignetes Gewinnziel zu finden und dann eine Weiterleitung zu verwenden, um diese Version des Systems zu testen. Phase 4: Money Management mdash der Trade-Size-Algorithmus (TSA). Diese Phase hängt nicht von den in Phase 1 gesammelten Daten ab. Stattdessen werden wir die populäre Fixed-Fraction-Handelsgrößenmethode einbinden, um festzustellen, wie viele Lose jedem Handel zugeordnet sind. Die populäre Fachliteratur ist mit Ratschlägen ausgestattet, um das Handelsrisiko innerhalb eines Bereichs von 1 bis 3 des Eigenkapitals zu beschränken. Wir werden unsere Optimierung mit diesen Prozentsätzen durchführen und dann noch einmal eine Weiterleitung verwenden, um diese Version des Systems zu testen. Zusammengenommen sind die Phasen 2 bis 4 die Handelsführung, aber es gibt noch einen kritischen Schritt: Phase 5: Monte Carlo Analyse mdash viele Händler stoppen nach Phase 4. Allerdings ist unsere Prüfung nicht vollständig an diesem Punkt und das System ist nicht bereit für (Vorausgesetzt, es ist rentabel). Trotz unserer Walk-Forward-Analyse können wir nicht sicher sein, dass unsere Ergebnisse nicht wegen Glück sind. Mit anderen Worten, unser Modell kann nicht beschreiben Marktverhalten genau positiv Ergebnisse können von einem Marktumfeld profitiert haben, deren Preisaktion gerade zufällig mit unserer Logik zusammenfallen. Monte Carlo Analyse wird dazu beitragen, festzustellen, ob unser Modell war erfolgreich wegen des Glücks (Zufälligkeit) oder seine Fähigkeit zu identifizieren und zu nutzen, ein echtes Marktmuster. Dieser Artikel deckt Phase 1 nachfolgende Artikel wird die Phasen 2 bis 5 abdecken. Über den Autor Neil Rosenthal ist ein pensionierter Zahnarzt, der sein eigenes Konto handelt. Er ist auch ein erfahrener Computerprogrammierer. Er kann bei rightedgetradinggmx erreicht werden. Tragesysteme: Aufbau eines Systems 13 Bisher haben wir die grundlegenden Komponenten der Handelssysteme, die Kriterien, die sie erfüllen müssen, und einige der vielen empirischen Entscheidungen, die ein Systemdesigner machen muss, besprochen. In diesem Abschnitt werden wir den Prozess des Bauens eines Handelssystems, die Betrachtungen, die gemacht werden müssen, und einige wichtige Punkte zu erinnern untersuchen. Die Six-Step-System-Konstruktion 1. Setup - Um mit dem Aufbau eines Handelssystems zu beginnen, benötigen Sie mehrere Dinge: Daten - Weil der Systemdesigner umfangreiches Backtesting verwenden muss. Vergangenheit Preis Geschichte ist wichtig für den Bau eines Handelssystems. Solche Daten können in die Handelssystem-Entwicklungssoftware oder als separater Daten-Feed integriert werden. Live-Daten werden oft für eine monatliche Gebühr zur Verfügung gestellt, während ältere Daten kostenlos erhältlich sind. Software - Obwohl es möglich ist, ein Handelssystem ohne Software zu entwickeln, ist es sehr unpraktisch. Seit den späten 90er Jahren ist Software ein integraler Bestandteil des Baustellensystems geworden. Einige gemeinsame Funktionen ermöglichen es dem Händler, das folgende zu tun: Automatische Platzierung von Trades - Dies erfordert oft die Erlaubnis aus dem Broker s Ende, weil eine ständige Verbindung zwischen Ihrer Software und dem Brokerage vorhanden sein muss. Trades müssen sofort und zu exakten Preisen durchgeführt werden, um die Konformität zu gewährleisten. Um Ihre Software Platz Trades für Sie haben, alles, was Sie tun müssen, ist die Eingabe der Kontonummer und Passwort, und alles andere wird automatisch durchgeführt. Bitte beachten Sie, dass die Verwendung dieser Funktion strikt optional ist. Code ein Handelssystem - Diese Software-Funktion implementiert eine proprietäre Programmiersprache, mit der Sie Regeln einfach erstellen können. Zum Beispiel verwendet MetaTrader MQL (MetaQuotes Language). Heres ein Beispiel für seinen Code zu verkaufen, wenn freie Marge ist weniger als 5.000: Wenn FreeMargin lt 5000, dann verlassen Oft, nur das Lesen des Handbuchs und Experimentieren sollten Sie auf die Grundlagen der Sprache, die Ihre Software verwendet abholen. Backtest Ihre Strategie - Systementwicklung ohne Backtesting ist wie Tennis spielen ohne Racket. System-Entwicklungs-Software enthält oft eine einfache Backtesting-Anwendung, die Ihnen erlaubt, eine Datenquelle, Eingabe-Account-Informationen und Backtest für jede Menge Zeit mit dem Mausklick zu definieren. Hier ist ein Beispiel aus MetaTrader: Nach dem Rücktest wird ein Report erstellt, der die Besonderheiten der Ergebnisse umreißt. Dieser Bericht enthält in der Regel Gewinn, Anzahl der erfolglosen Trades, aufeinanderfolgende Tage unten, Anzahl der Trades und viele andere Dinge, die hilfreich sein können, wenn Sie versuchen zu bestimmen, wie man das System beheben oder verbessern kann. Schließlich schafft die Software in der Regel eine Grafik, die das Wachstum der Investition während des gesamten getesteten Zeitraums zeigt. 2. Design - Das Design ist das Konzept hinter Ihrem System, die Art und Weise, in der die Parameter verwendet werden, um einen Gewinn oder Verlust zu generieren. Sie implementieren diese Regeln und Parameter, indem sie sie programmieren. Manchmal kann diese Programmierung automatisch über eine grafische Benutzeroberfläche erfolgen. So können Sie Regeln erstellen, ohne eine Programmiersprache zu lernen. Hier ist ein Beispiel für ein gleitendes durchschnittliches Cross-Over-System: Wenn SMA (20) CrossOver EMA (13) dann eingegeben wird Wenn SMA (20) CrossUnder EMA (13) dann verlassen Regeln wie diese, die in Code gesetzt werden, erlauben die Software automatisch Generieren Ein - und Ausgänge an den Punkten, an denen die Regeln anwendbar sind. Hier ist das, was die Design-Oberfläche auf MetaTrader aussieht: Das System wird durch einfaches Eingeben der Regeln im Fenster erstellt und gespeichert. Referenzen für die verschiedenen verfügbaren Funktionen (z. B. Oszillatoren und solche) können durch Anklicken des Buchsymbols gefunden werden. Die meisten Software wird eine ähnliche Referenz entweder innerhalb des Programms selbst oder auf seiner Website. Nach dem Erstellen der gewünschten Regeln und Codierung des Systems, speichern Sie einfach die Datei. Dann können Sie es in Gebrauch nehmen, indem Sie es auf dem Hauptbildschirm auswählen. 3. Entscheidungsfindung - Es gibt viele Entscheidungen, die zu diesem Zeitpunkt getroffen werden sollen: Welchen Markt möchte ich handeln 13 Welche Zeitspanne soll ich verwenden 13 Welche Preisreihen soll ich verwenden 13 Welche Teilmenge von Aktien soll ich für die Prüfung verwenden Dass die Handelssysteme in vielen Märkten konsequent einen Gewinn erzielen sollten. Durch die Anpassung der Zeit und der Preisreihe zu viel, können Sie die Ergebnisse bemerken und produzieren uncharakteristische Ergebnisse.4. Praxis - Backtesting und Papierhandel sind für die erfolgreiche Entwicklung eines Handelssystems von wesentlicher Bedeutung: Führen Sie mehrere Backtests zu verschiedenen Zeiträumen aus und stellen Sie sicher, dass die Ergebnisse konsistent und zufriedenstellend sind. Papier handeln das System (verwenden Sie imaginäre Geld, aber notieren Sie die Trades und Ergebnisse), und wieder, für eine konsequente Profitabilität zu suchen. Überprüfen Sie sorgfältig auf Fehler im Programm oder unbeabsichtigte Trades. Dies kann auf fehlerhafte Programmierung oder Misserfolg von bestimmten Umständen zurückzuführen sein, die unerwünschte Auswirkungen haben. 5. Wiederholung - Wiederholung ist notwendig. Halten Sie die Arbeit an dem System, bis Sie konsequent einen Gewinn in den meisten Märkten und Bedingungen machen können. Es gibt immer unvorhergesehene Ereignisse, die auftreten, sobald ein System geht. Hier sind einige Faktoren, die oft schiefe Ergebnisse verursachen: Transaktionskosten - Stellen Sie sicher, dass Sie die reale Kommission verwenden. Und einige extra für unzureichende fills (Unterschied zwischen Gebot und fragen Preise) zu berücksichtigen. Mit anderen Worten, vermeiden Sie Schlupf (um zu überprüfen, was das ist und wie es auftritt, siehe den vorherigen Abschnitt dieses Tutorials.) Wachsamkeit - Dont ignorieren verlieren Trades halten ein Auge auf alle Trades. Optimierung - Dont über-Optimierung des Systems. Mit anderen Worten, nicht schneiden das System auf eine sehr spezifische Marktumgebung versuchen, profitabel in so breit wie eine Umgebung wie möglich. Risk - ignorieren oder vergessen Sie nicht das Risiko. Es ist sehr wichtig, Wege zu haben, um Verluste zu begrenzen (sonst als Stop-Verluste bekannt), und Möglichkeiten, um Sperren Gewinne (Gewinne nehmen). 6. Handel - Probieren Sie es aus, aber erwarten Sie unbeabsichtigte Ergebnisse. Achten Sie darauf, nicht automatisierte Handel zu verwenden, bis Sie zuversichtlich sind in der Systemleistung und Konsistenz. Es dauert eine lange Zeit, um ein erfolgreiches Handelssystem zu entwickeln, und bevor Sie es perfekt machen, müssen Sie möglicherweise einige Live-Handelsverluste erleiden, um Störungen zu erkennen: Back-Tests können nicht perfekt lebende Marktbedingungen darstellen, und Papierhandel kann ungenau sein. Wenn Ihr System Geld verliert, gehen Sie zurück zum Reißbrett und sehen, wo es schief gelaufen ist (siehe Schritt 5). Fazit Diese sechs Schritte geben Ihnen einen Überblick über den gesamten Prozess des Bauens eines Handelssystems. Im nächsten Abschnitt werden wir auf dieses Wissen aufbauen und einen genaueren Einblick in die Fehlersuche und Modifikation nehmen. Trading Systems: Troubleshooting und OptimierungTrading System Development Services Benötigen Sie kompetente Unterstützung, die Ihr Trading System auf die nächste Stufe bringt. Lassen Sie sich von NeuroDimensions Consulting Services helfen. Wir haben die Erfahrung, Ihnen zu helfen, Ihre Handelsideen zu entwickeln und zu testen, sie automatisch zu handeln und sie sogar als Drittanbieterprodukte zu entwickeln. Unsere Experten bringen über 20 Jahre Handelssoftware und Systementwicklungserfahrung zu jedem Projekt. Kontaktieren Sie NeuroDimension heute und lassen Sie unsere Berater und Software-Lösungen Ihr Trading-System auf die nächste Ebene. Implementieren Sie Ihre Handelsideen - so einfach oder so komplex wie gewünscht. Tick - oder Bar-basierte Signale Aktien, FOREX, Funds und Futures (Optionen in Kürze) Rule-based, Neural-based, Data Mining und andere Methoden Back-Test Ihre Ideen auf historische Daten Nutzen Sie unsere Kompetenz zusammen mit unserem kommerziellen und in - house-Finanz-Software zur Verbesserung Ihrer grundlegenden Konzepte Advanced verteilte Forschungsumgebung, die mehrere Computer in parallel zu variieren und verbessern Sie Ihre Ideen verwendet. Testen Sie alternative Parameter über ganze Portfolios Testen Sie neue Assets und Portfolio-Optimierungsmethoden Implementieren Sie erweiterte Risikoschutzmechanismen Identifizieren Sie die optimalen Parameter für Ihr gewünschtes Maß an Gewinn und Risiko Wenn Sie auf der Suche nach Ihrem System an andere verkaufen möchten, können wir bestimmen, wie Sie Ihr System optimal verpacken können. Abonnement-basierte Signal-Services Hedge-Fonds ETFs Multi-System-Portfolios Softwarepaket Add-On-Kontakte in der gesamten Handelsbranche. Identifizieren Sie optimale Plattform - und Disaster-Recovery-Pläne für Ihr System. Nutzen Sie unsere Trader68 Software für die schnellste Markteinführung. Robuster, vollautomatischer Handel Ihres Systems durch Interactive Brokers oder PFG Best (Unterstützung für weitere Broker in Kürze) Unterstützung für Rundfunk zu abonnementbasierten Signaldaten Eingebauter Papierhandel für zusätzliche Tests Ihres Systems Ändern von Marktbedingungen durch Kombination Der automatisierten Risikoanalyse und laufenden Verbesserungen. Software-Updates und dedizierte technische Unterstützung Verfügbare Trading-Server-Wartung Auf der Suche nach anderen neuronalen Netzwerk-Anwendungen. NeuroDimension hat erfolgreich neuronale Netze auf ein breites Spektrum an datenintensiven Anwendungen in anderen Branchen angewendet: Medizin, Wissenschaft, Wirtschaft, Fertigung, Sportwetten und vieles mehr