ADX: Der Trend Strength Indicator Trading in Richtung einer starken Tendenz reduziert das Risiko und erhöht das Gewinnpotenzial. Der durchschnittliche Richtungsindex (ADX) wird verwendet, um festzustellen, wann der Preis stark anhält. In vielen Fällen ist es der ultimative Trendindikator. Immerhin kann der Trend dein Freund sein, aber es hilft sicher, zu wissen, wer deine Freunde sind. In diesem Artikel in diesem Artikel, gut untersuchen den Wert von ADX als Trend Stärke Indikator. Die Einführung in ADX ADX dient der Quantifizierung der Trendstärke. ADX-Berechnungen basieren auf einem gleitenden Durchschnitt der Preisspannexpansion über einen bestimmten Zeitraum. Die Voreinstellung ist 14 bar, obwohl andere Zeiträume verwendet werden können. ADX kann auf jedem Handelsfahrzeug wie Aktien, Investmentfonds, Exchange Traded Funds und Futures eingesetzt werden. (Für Hintergrund lesen, siehe Erforschen von Oszillatoren und Indikatoren: Durchschnittlicher Richtungsindex und anspruchsvolle Bewegung mit dem durchschnittlichen Richtungsindex - ADX.) ADX ist als eine Zeile mit Werten von einem niedrigen Nullpunkt bis zu einem hohen Wert von 100 aufgetragen. ADX ist nicht - direktional registriert es Trendstärke, ob der Preis nach oben oder nach unten geht. Der Indikator wird üblicherweise im selben Fenster wie die beiden Richtungsbewegungsindikator (DMI) aufgezeichnet, aus denen ADX abgeleitet wird (Abbildung 1). Für den Rest dieses Artikels wird ADX separat auf den Charts für pädagogische Zwecke gezeigt. Quelle: TDAmeritrade Strategy Desk Abbildung 1: ADX ist unzureichend und quantifiziert die Trendstärke, indem sie sowohl im Aufwärtstrend als auch im Abwärtstrend steigt. Wenn der DMI über dem - DMI liegt, steigen die Preise, und ADX misst die Stärke des Aufwärtstrends. Wenn die - DMI über dem DMI liegt, gehen die Preise nach unten, und ADX misst die Stärke des Abwärtstrends. Abbildung 1 ist ein Beispiel für einen Aufwärtstrend, der zu einem Abwärtstrend umkehrt. Beachten Sie, wie ADX während des Aufwärtstrends stieg, als DMI über - DMI war. Als der Preis umgekehrt wurde, überquerte die - DMI den DMI, und ADX stieg wieder auf, um die Stärke des Abwärtstrends zu messen. Quantifizierung der Trendstärke ADX-Werte helfen den Händlern, die stärksten und profitabelsten Trends für den Handel zu identifizieren. Die Werte sind auch wichtig für die Unterscheidung zwischen Trends und Non-Trending-Bedingungen. Viele Händler werden ADX Lesungen über 25 verwenden, um vorzuschlagen, dass die Trends Stärke stark genug für Trendhandelsstrategien ist. Umgekehrt, wenn ADX unter 25 ist, werden viele Trendhandelsstrategien vermeiden. Abbildung 2: ADX-Werte und Trendstärke Niedrige ADX ist in der Regel ein Zeichen der Akkumulation oder Verteilung. Wenn ADX unter 25 für mehr als 30 bar ist, geht der Preis in Bereichsbedingungen ein und Preismuster sind oft einfacher zu identifizieren. Der Preis bewegt sich dann zwischen Widerstand und Unterstützung auf und ab, um den Verkauf und den Kauf von Interesse zu finden. Von niedrigen ADX-Bedingungen, wird der Preis schließlich in einen Trend ausbrechen. In Abbildung 3 bewegt sich der Preis von einem niedrigen ADX-Preiskanal zu einem Aufwärtstrend mit starkem ADX. Quelle: TDAmeritrade Strategy Desk Abbildung 3: Wenn ADX unter 25 liegt, geht der Preis in einen Bereich. Wenn ADX über 25 steigt, tendiert der Preis zum Trend. Quelle: TDAmeritrade Strategy Desk Abbildung 4: Perioden von niedrigem ADX führen zu Preismustern. Diese Grafik zeigt eine Tasse und Griff-Formation, die einen Aufwärtstrend beginnt, wenn ADX über 25 steigt. Die Richtung der ADX-Linie ist wichtig für das Lesen der Trendstärke. Wenn die ADX-Linie steigt, steigt die Trendstärke und der Preis bewegt sich in Richtung des Trends. Wenn die Linie fällt, nimmt die Trendstärke ab, und der Preis geht in einen Zeitraum des Retraktors oder der Konsolidierung ein. (Für mehr zu diesem Thema, check out Retracement oder Reversal: Know The Difference.) Eine häufige falsche Vorstellung ist, dass eine fallende ADX-Linie bedeutet, dass der Trend umgekehrt ist. Eine fallende ADX-Linie bedeutet nur, dass die Trendstärke schwächer wird, aber es bedeutet in der Regel nicht, dass der Trend umgekehrt wird, es sei denn, es gab einen Preisklima. Solange ADX über 25 liegt, ist es am besten, an eine fallende ADX-Linie als einfach weniger stark zu denken (Abbildung 5). Quelle: TDAmeritrade Strategy Desk Abbildung 5: Wenn ADX unter 25 liegt, ist der Trend schwach. Wenn ADX über 25 und steigt, ist der Trend stark. Wenn ADX über 25 und fallend ist, ist der Trend weniger stark. Trend-Momentum Die Serie von ADX-Peaks ist auch eine visuelle Darstellung der Gesamt-Trend-Dynamik. ADX zeigt deutlich an, wann der Trend an Dynamik gewinnt oder verliert. Momentum ist die Geschwindigkeit des Preises. Eine Reihe höherer ADX-Peaks bedeutet, dass die Trenddynamik zunimmt. Eine Reihe von niedrigeren ADX-Peaks bedeutet, dass die Trenddynamik abnimmt. Jeder ADX-Peak über 25 gilt als stark, auch wenn es ein niedrigerer Peak ist. In einem Aufwärtstrend kann der Preis immer noch auf abnehmender ADX-Dynamik steigen, da die Overhead-Versorgung bei fortschreitender Tendenz aufgeholt wird (Abbildung 6). Wissen, wann die Trenddynamik zunimmt, gibt dem Händler das Vertrauen, dass die Gewinne anstelle des Austritts laufen, bevor der Trend beendet ist. Allerdings ist eine Reihe von niedrigeren ADX-Peaks eine Warnung, um Preis zu beobachten und Risiken zu verwalten. Die besten Handelsentscheidungen werden an objektiven Signalen gemacht, nicht von Emotionen. Quelle: TDAmeritrade Strategy Desk Abbildung 6: ADX Peaks sind über 25 aber immer kleiner. Der Trend verliert an Dynamik, aber der Aufwärtstrend bleibt intakt. ADX kann auch Impulsdivergenz zeigen. Wenn der Preis höher ist und ADX einen niedrigeren Wert macht, gibt es negative Divergenz oder Nichtbestätigung. Im Allgemeinen ist die Divergenz kein Signal für eine Umkehrung, sondern eine Warnung, dass sich die Trenddynamik ändert. Es kann angebracht sein, den Stop-Loss zu spannen oder Teilgewinne zu nehmen. (Für verwandte Lesung, check out Divergenzen, Momentum und Rate of Change.) Jedes Mal, wenn der Trend verändert Charakter, ist es Zeit zu beurteilen und zu verwalten Risiko. Divergenz kann zu Trendfortsetzung, Konsolidierung, Korrektur oder Umkehr führen (Abbildung 7). Quelle: TDAmeritrade Strategy Desk Abbildung 7: Der Preis ist höher, während ADX einen niedrigeren Wert macht. In diesem Fall führt die negative Divergenz zu einer Trendumkehr. Die strategische Verwendung von ADX Price ist das wichtigste Signal auf einem Diagramm. Lesen Sie den Preis zuerst, und lesen Sie dann ADX im Zusammenhang mit dem, was Preis tut. Wenn ein Indikator verwendet wird, sollte er etwas hinzufügen, was der Preis allein nicht leicht sagen kann. Zum Beispiel steigen die besten Trends aus Perioden der Preiskonsolidierung. Breakouts aus einer Reihe treten auf, wenn es eine Meinungsverschiedenheit zwischen den Käufern und Verkäufern auf Preis gibt, die das Gleichgewicht von Angebot und Nachfrage tippt. Ob es mehr Versorgung als Nachfrage, oder mehr Nachfrage als Versorgung ist, ist es der Unterschied, der Preisdynamik schafft. Breakouts sind nicht schwer zu erkennen, aber sie oft nicht Fortschritte oder am Ende wird eine Falle. Aber ADX sagt Ihnen, wenn Ausbrüche gültig sind, indem sie zeigen, wenn ADX stark genug für Preis zum Trend nach dem Ausbruch ist. Wenn ADX von unter 25 auf über 25 steigt, ist der Preis stark genug, um in Richtung des Ausbruchs fortzufahren. Umgekehrt ist es oft schwer zu sehen, wann der Preis von Trend zu Reichweite geht. ADX zeigt, wann der Trend geschwächt ist und in einen Zeitraum der Sortimentskonsolidierung eintritt. Bereichsbedingungen bestehen, wenn ADX von über 25 auf unter 25 fällt. In einem Bereich ist der Trend seitwärts und es gibt allgemeine Preisvereinbarung zwischen den Käufern und Verkäufern. ADX wird seitlich unter 25 mähen, bis sich das Gleichgewicht von Angebot und Nachfrage wieder ändert. (Für mehr sehen, Trading Trend oder Range) ADX gibt große Strategie-Signale in Kombination mit Preis. Zuerst verwenden Sie ADX, um festzustellen, ob die Preise Trends oder Nicht-Trends sind, und wählen Sie dann die entsprechende Handelsstrategie für die Bedingung. In schwierigen Bedingungen werden die Einsendungen auf Pullbacks gemacht und in Richtung des Trends aufgenommen. In Bereichsbedingungen sind Trendhandelsstrategien nicht angemessen. Allerdings können Trades bei Umkehrungen bei Unterstützung (lang) und Widerstand (kurz) gemacht werden. Fazit: Finding Friendly Trends Die besten Gewinne kommen aus dem Handel der stärksten Trends und Vermeidung von Bereich Bedingungen. ADX identifiziert nicht nur Trending Bedingungen, es hilft dem Händler finden die stärksten Trends zu handeln. Die Fähigkeit, die Trendstärke zu quantifizieren, ist ein wichtiger Vorteil für Händler. ADX identifiziert auch Bereichsbedingungen, so dass ein Händler nicht stecken bleibt, um den Handel mit seitlichen Preisaktionen zu treiben. Darüber hinaus zeigt es, wenn der Preis aus einer Reihe mit ausreichender Stärke gebrochen hat, um Trendhandelsstrategien zu verwenden. ADX informiert den Händler auch auf Veränderungen der Trenddynamik, so dass das Risikomanagement angesprochen werden kann. Wenn du den Trend willst, dein Freund zu sein, dann ließ man ADX nicht fremd werden. Eine ökonomische Theorie der Gesamtausgaben in der Wirtschaft und ihre Auswirkungen auf die Produktion und Inflation. Keynesianische Ökonomie wurde entwickelt. Ein Bestand eines Vermögenswerts in einem Portfolio. Eine Portfolioinvestition erfolgt mit der Erwartung, eine Rendite zu erzielen. Dies. Ein von Jack Treynor entwickeltes Verhältnis, das die Erträge übertrifft, die über das hinausgekommen sind, was im risikolosen verdient werden könnte. Der Rückkauf ausstehender Aktien (Rückkauf) durch eine Gesellschaft, um die Anzahl der Aktien auf dem Markt zu reduzieren. Firmen. Eine Steuererstattung ist eine Erstattung für Steuern, die an eine Einzelperson oder einen Haushalt gezahlt werden, wenn die tatsächliche Steuerpflicht weniger als der Betrag ist. Der monetäre Wert aller fertiggestellten Waren und Dienstleistungen, die innerhalb eines Landes erstellt werden, grenzt in einem bestimmten Zeitraum. Forex Handelsstrategie 14 (ADX Power) Eingereicht von User am 10. Juni 2009 - 12:46. Nur eine andere einfach zu folgen Strategie für euch Jungs, hoffe, Sie finden es nützlich. - Zeitrahmen: Ich benutze es auf 4 Stunden, fühle es frei, es auch auf kleineren Zeitrahmen zu verwenden - Währungspaar: Alle - Indikatoren: EMA9 und EMA26 und DMI (Richtungsbewegungsindikator mit ADX) - DMI Einstellungen: Zeichnen Sie eine Horizontale Linie bei 25 Um die Übergänge von DI oder DI - - ADX zu sehen Einstellungen: Signale ignorieren, wo ADX niedriger ist 20 GO LONG WHEN: - EMA9 hat übergegangen EMA26 - DI 25 - ADX 20 - ADX liegt zwischen DI und DI - EXIT LONG WHEN: - EMA26 ist gekreuzt EMA9 UND - DI - ist höher als DI GO KURZ WENN: - EMA26 ist gekreuzt EMA9 - DI - 25 - ADX 20 - ADX ist dazwischen DI - und DI EXIT KURZ WENN: - EMA9 hat EMA26 und - DI gekreuzt Ist höher als DI - WHAT TO IGNORE: - Während in Long Position: DI und DI - Cross-overs, während die EMA9 noch oben auf EMA26 ist - Während in Short Position: DI und DI - Cross-overs, während die EMA26 noch an ist Top of EMA9 - Bei der Suche nach Trading Opportunities: Die EMAs hat sich überquert, aber die DI oder DI - (je nachdem, ob du auf der Suche nach Long - oder Short-Positionen bist) sind immer noch unter 25. Warte auch, bis der ADX 20 erreicht hat, bevor er hereinkommt Handel - Preis brechen die untere EMA (EMA26 im Falle von Long Positions) Linie, während die EMA9 ist immer noch oben auf EMA26 Viel Glück und glücklich Handel, Nariman Ghanghro Eingereicht von Marie am 10. Juni 2009 - 14:42. Was hört man ein, wo du hineinschreibst - wanderst du zu kleineren Zeitrahmen, warte auf die 4-Stunden-Bar, um zu schließen oder als letzter Zustand in der aktuellen 4-Stunden-Bar gekommen zu sein. Eingereicht von Nariman am 10. Juni 2009 - 15:12 SL hängt wirklich von Ihrer persönlichen Geldmanagement-Technik ab, ich nehme es normalerweise als eine gewisse meiner Gesamtportfoliogröße. In Bezug auf Einstiegspunkt, wenn man sich die Screenshots ansieht, ist es genau bei der Open of Next Bar, wenn die DI 25 überschritten hat und ADX 20 ist (natürlich sollte die EMA9 bereits EMA26 gekreuzt haben). Im Screenshot sehen Sie vielleicht ein paar Pfeile, die nach oben oder nach unten zeigen, das sind meine Ein - und Ausspeisepunkte in diesen speziellen Beispielen. Verfasst von Phil am 10. Juni 2009 - 17:56. Hallo Nariman, Tolle einfache Strategie, sehr gut durchdacht In Ihrer Meinung, wie wichtig ist es, die ADX-Linie zwischen DI und DI zu haben, um einen Handel zu betreten Haben Sie Ausnahmen von dieser Regel oder folgen Sie ihm streng und geben Sie jede weiter Handel, wo der ADX nicht zwischen den Or - line steht Vielen Dank für die Präsentation zu uns, Phil Posted by Nariman am 11 Juni 2009 - 08:36. Sehr gute Frage :) Ich habe erwartet, dass dies zu kommen, hier ist was Ive für Sie gefunden in einer der Hilfedateien erklären, wie man die besten Gebrauch von ADX und DI Linien machen: ----------- ------------------------------------------ Verwendung der DI - und ADX-Leitungen DMI Kann entweder als eigenständiges Handelssystem oder als Filter für einen weiteren Trend-Indikator (zB Parabolic SAR, MACD, CCI oder Moving Averages) eingesetzt werden. In beiden Fällen gelten die folgenden allgemeinen Grundsätze: Eine ADX-Linie, die über 20 oder 25 ansteigt, deutet darauf hin, dass sich ein Trend bilden kann, der ein guter Kandidat für einen Trend nach Indikator ist (siehe Filter unten). DI-Überquerung von DI ist ein Signal für das Gehen Langes DI-Überqueren von DI ist ein Signal für das Gehen kurze ADX-Linie, die unter 40 fällt, ist ein frühes Anzeichen einer Änderung im Trend Die ADX Linie sollte zwischen den DI-Linien sein, wenn der Markt trifft Eine ADX Linie unter 20 ist eine Warnung, nicht zu handeln -------------------------------------------------- --- Wie Sie sehen können, gibt es ein paar wichtige Punkte hervorgehoben. Zuerst sollte das ADX zwischen den DI-Linien liegen und das andere, was zu sehen ist, ist, wenn der ADX über 40 gestiegen ist (und nun nach Süden), wie es vielleicht eine Zeit für Trend Reversal sein könnte (aber manchmal habe ich sogar gesehen, dass es auf 60 ansteigt Auf der tendenz stehe ich normalerweise im handel, bis entweder der ADX unter 40 gefallen ist oder EMAs sich gegenseitig kreuzen). Die andere Sache, die ich vergessen habe, bei der Einreichung der Strategie zu erwähnen ist, dass man auch auf die Bewegung von ADX achten und die Signale (zB DI überkreuzen DI-), während der ADX schon erschöpft und müde ist und über 20 seit a lange Zeit. Idealerweise suchst du einen neuen Trendaufbau, was bedeutet, dass ADX von unter 20 aufsteigt, während die DI-Linien überfahren sind (allerdings musst du manchmal Ausnahmen von dieser Regel zulassen). Ich hoffe, das hilft. Gesendet von Indrek am 12. Juni 2009 - 12: 16.Forex Swing Trading Strategie 7: (ADX Swing Trading Strategy) Wenn Sie nicht wissen, was die ADX-Indikator ist, hier ist eine kurze Lektion: Dieser Indikator steht für Average Directional Index Der ADX Indikator misst die Stärke eines Trends und kann nützlich sein, um festzustellen, ob ein Trend stark oder schwach ist. ADX wird Ihnen nicht sagen, ob der Trend auf oder ab ist - es sagt Ihnen nur die Stärke des aktuellen Trends, sei es Aufwärtstrend oder Abwärtstrend. Hohe Messwerte zeigen einen starken Trend und niedrige Messwerte zeigen einen schwachen Trend an. Wenn dieser Indikator eine niedrige Lesung zeigt, dann ist eine Handelsspanne wahrscheinlich zu entwickeln. Vermeiden Sie Trading-Währungspaare mit niedrigen Messungen Sie wollen Trading-Paare, die hohe Messwerte haben. Bei einigen Kartenpaketen gibt es zwei weitere Zeilen auf dem Diagramm, DI und - DI (der DI-Teil steht für Directional Indicator). Ignoriere diese Zeilen. Der Versuch, nach diesen beiden Linien zu handeln, ist der sicherste Weg, Geld zu verlieren - und seine noch mehr Verwirrung. Das Einzige, was wir damit beschäftigen, ist der ADX-Indikator selbst. Hier ist ein Diagramm, um Ihnen mehr Klarheit zu geben: In der obigen Grafik ist die ADX-Anzeige die blaue Linie. Die anderen Linien sind die DI (punktiert grün) und - DI (punktiert weiß), du solltest diese ignorieren. Der Bereich in der braunen Rechteckbox zeigt, wie dieser Indikator die Handelsbereiche und die Zeiten identifiziert, in denen der Markt nicht tendiert. Der ADX zeigt eine geringe Lesung und bemerkt, dass das Währungspaar seitwärts tendiert. Sehen Sie sich das an, was passiert, wenn der Indikator in ein höheres Territorium gelangt, in der Regel über 25. Ein starker Trend entwickelt sich Wenn Sie den ADX-Indikator handeln möchten, dann handeln Sie, wenn der ADX-Indikator über 25 liegt. WIE BENUTZEN SIE DEN ADX-INDIKATORSAAL Zum Einrichten Die ADX-Skala, folgen Sie den Anweisungen auf der Karte auf der rechten Seite. Sie haben eine Box Pop-up und dann können Sie ADX Skalenwerte wie 25 hinzufügen, wie auf dem vorherigen Diagramm oben gezeigt. Wenn ADX zwischen 0 und 25 ist, dann ist das Währungspaar in einer Handelsspanne. Es ist wahrscheinlich nur hacken um seitwärts. Vermeiden Sie den Handel. Sobald ADX über 25 ist, dann werden Sie beginnen, den Anfang eines Trends zu sehen. Big Moves (oben oder unten) neigen dazu, passieren, wenn ADX um diese Nummer herum ist. Wenn die ADX-Indikator über 30 ist, dann sind Sie starrte auf ein Währungspaar, das in einem starken Trend ist, sollten Sie schauen, um diese Paare zu handeln, wenn dies geschieht. Anmerkung: Sie sehen nicht sehr viele Währungspaare mit dem ADX über 50. Sobald es so hoch ist, fangen Sie an, Trends zu sehen, die zu einem Ende kommen und Handelsbereiche, die sich wieder entwickeln. WIE WIRD DAS ADX HABEN? Was für Devisenhandel Strategien können Sie mit dem ADX-Indikator verwenden In dieser Website, hier sind ein paar Ich glaube, dass Sie mit dem ADX-Indikator verwenden können. Spielen Sie mit dem ADX mit diesen Forex Trading Strategien und sehen, wie es mit Ihnen geht: Average Directional Index (ADX) Average Directional Index (ADX) Einleitung Der durchschnittliche Richtungsindex (ADX), Minus Richtungsindikator (-DI) und Plus Richtungsindikator (DI) repräsentieren eine Gruppe von Richtungsbewegungsindikatoren, die ein von Welles Wilder entwickeltes Handelssystem bilden. Wilder entwarf ADX mit Rohstoffen und täglichen Preisen im Auge, aber diese Indikatoren können auch auf Aktien angewendet werden. Der Average Directional Index (ADX) misst Trendstärke ohne Rücksicht auf Trendrichtung. Die beiden anderen Indikatoren Plus Directional Indicator (DI) und Minus Directional Indicator (-DI) ergänzen ADX durch die Definition der Trendrichtung. Gemeinsam können Chartisten sowohl die Richtung als auch die Stärke des Trends bestimmen. Wilder kennzeichnet die Directional Movement Indikatoren in seinem 1978 Buch, New Concepts in Technical Trading Systems. Dieses Buch enthält auch Details über Average True Range (ATR), das Parabolic SAR System und RSI. Trotz der Entwicklung vor dem Computer-Alter, Wilder039s Indikatoren sind unglaublich detailliert in ihrer Berechnung und haben den Test der Zeit stand. Directional Movement Plus Directional Movement (DM) und Minus Directional Movement (-DM) bilden das Rückgrat des Average Directional Index (ADX). Wilder bestimmte Richtungsbewegung durch Vergleich der Differenz zwischen zwei aufeinanderfolgenden Tiefs mit der Differenz zwischen den Höhen. Die Richtungsbewegung ist positiv (plus), wenn der Strom hoch minus der vorherigen hohen größer ist als der vorherige niedrige minus der gegenwärtigen niedrigen. Diese sogenannte Plus Directional Movement (DM) entspricht dann dem aktuellen High-Minus-Termo, vorausgesetzt, es ist positiv. Ein negativer Wert würde einfach als Null eingegeben. Die Richtungsbewegung ist negativ (minus), wenn die vorherige niedrige minus der aktuellen niedrigen ist größer als die aktuelle hoch minus der vorherigen hoch. Diese so genannte Minus-Richtungsbewegung (-DM) entspricht der vorherigen niedrigen minus der aktuellen niedrigen, vorausgesetzt, sie ist positiv. Ein negativer Wert würde einfach als Null eingegeben. Die obige Grafik zeigt vier Berechnungsbeispiele für Richtungsbewegungen. Die erste Paarung zeigt einen großen positiven Unterschied zwischen den Höhen für eine starke Plus Directional Movement (DM). Die zweite Paarung zeigt einen Außentag mit Minus Directional Movement (-DM), der den Rand bekommt. Die dritte Paarung zeigt einen großen Unterschied zwischen den Tiefs für eine starke Minus Directional Movement (-DM). Die endgültige Paarung zeigt einen Innentag, der keine Richtungsbewegung (Null) bedeutet. Sowohl Plus Directional Movement (DM) als auch Minus Directional Movement (-DM) sind negativ und brechen sich gegenseitig aus. Negative Werte werden auf Null zurückgesetzt. Alle Innentage haben keine Richtungsbewegung. Berechnung Die Berechnungsschritte für den Average Directional Index (ADX) sind in jedem Schritt detailliert. Durchschnittliche True Range (ATR) ist nicht detailliert, da es einen ganzen ChartSchool Artikel dafür gibt. Grundsätzlich ist ATR Wilder039s Version der beiden Perioden-Trading-Bereich. Geglättete Versionen von Plus Directional Movement (DM) und Minus Directional Movement (-DM) werden durch eine geglättete Version Average True Range (ATR) geteilt, um die wahre Größe eines Zuges zu reflektieren. Das folgende Beispiel basiert auf einer 14-tägigen ADX-Berechnung. 1. Berechnen Sie den True Range (TR), Plus Directional Movement (DM) und Minus Directional Movement (-DM) für jede Periode. 2. Glatte diese periodischen Werte mit den Wilder039s Glättungstechniken. Diese werden im nächsten Abschnitt ausführlich erklärt. 3. Teilen Sie die 14-Tage-geglättete Plus-Richtungsbewegung (DM) durch die 14-Tage-geglättete True Range, um die 14-Tage-Plus-Richtungsanzeiger (DI14) zu finden. Multiplizieren Sie mit 100, um den Dezimalpunkt zwei Stellen zu verschieben. Diese DI14 ist die Plus Directional Indicator (grüne Linie), die zusammen mit ADX aufgetragen wird. 4. Teilen Sie die 14-Tage-geglättete Minus-Richtungsbewegung (-DM) durch die 14-Tage-geglättete True Range, um die 14-Tage-Minus-Richtungsindikator (-DI14) zu finden. Multiplizieren Sie mit 100, um den Dezimalpunkt zwei Stellen zu verschieben. Diese - DI14 ist die Minus Directional Indicator (rote Linie), die zusammen mit ADX aufgetragen wird. 5. Der Richtungsbewegungsindex (DX) entspricht dem Absolutwert von DI14 kleiner - DI14 dividiert durch die Summe von DI14 und - DI14. Multiplizieren Sie das Ergebnis mit 100, um den Dezimalpunkt über zwei Stellen zu verschieben. 6. Nach all diesen Schritten ist es Zeit, den Average Directional Index (ADX) zu berechnen. Der erste ADX-Wert ist einfach ein 14-Tage-Durchschnitt von DX. Folgende ADX-Werte werden durch Multiplikation des vorherigen 14-tägigen ADX-Werts mit 13 geglättet, indem man den letzten DX-Wert addiert und diese Summe um 14 dividiert. Oben ist ein Tabellenkalkulationsbeispiel mit allen beteiligten Schritten. Es gibt eine 119 Tage Berechnungsspanne, da etwa 150 Perioden erforderlich sind, um die Glättungstechniken aufzunehmen. ADX-Enthusiasten können hier klicken, um diese Kalkulationstabelle herunterzuladen und die Details zu sehen. Die folgende Tabelle zeigt ein Beispiel für ADX mit dem Nasdaq 100 ETF (QQQQ). Wilder039s Glättung Wie in der ADX-Berechnung gesehen, gibt es eine Menge Glättung beteiligt und es ist wichtig, die Effekte zu verstehen. Wegen der Wilder039s Glättung Techniken, kann es etwa 150 Perioden von Daten zu wahren ADX-Werte zu nehmen. Wilder verwendet ähnliche Glättungstechniken mit seinen RSI - und Average True Range Berechnungen. ADX-Werte, die nur 30 Perioden historischer Daten verwenden, werden nicht mit ADX-Werten über 150 Perioden historischer Daten übereinstimmen. ADX-Werte mit 150 Tagen oder mehr Daten bleiben konsistent. Die erste Technik wird verwendet, um jeden Zeitraum039s DM1, - DM1 und TR1 Werte über 14 Perioden zu glätten. Wie bei einem exponentiellen gleitenden Durchschnitt. Die Berechnung muss irgendwo beginnen, also ist der erste Wert einfach die Summe der ersten 14 Perioden. Wie unten gezeigt, beginnt die Glättung mit der zweiten 14-Periodenberechnung und setzt sich fort. Die zweite Technik wird verwendet, um jeden Zeitraum039s DX-Wert zu glätten, um mit dem Average Directional Index (ADX) zu beenden. Zuerst berechnen Sie einen Durchschnitt für die ersten 14 Tage als Ausgangspunkt. Die zweite und nachfolgende Berechnungen verwenden die Glättungstechnik unten: Interpretation Der Average Directional Index (ADX) wird verwendet, um die Stärke oder Schwäche eines Trends zu messen, nicht die tatsächliche Richtung. Die Richtungsbewegung wird durch DI und - DI definiert. Im Allgemeinen haben die Stiere die Kante, wenn DI größer als - DI ist, während die Bären die Kante haben, wenn - DI größer ist. Kreuze dieser Richtungsindikatoren können mit ADX für ein komplettes Handelssystem kombiniert werden. Bevor man einige Signale mit Beispielen betrachtet, bedenkt man, dass Wilder ein Waren - und Devisenhändler war. Die Beispiele in seinen Büchern basieren auf diesen Instrumenten, nicht auf Aktien. Das bedeutet nicht, dass seine Indikatoren nicht mit Beständen verwendet werden können. Einige Aktien haben Preismerkmale ähnlich wie Rohstoffe, die dazu neigen, mit kurzen und starken Trends volatiler zu sein. Aktien mit geringer Volatilität können keine Signale basierend auf den Wilder039s-Parametern erzeugen. Chartisten müssen wahrscheinlich die Indikatoreinstellungen oder die Signalparameter entsprechend den Merkmalen der Sicherheit anpassen. Trendstärke Am grundsätzlichsten kann der Average Directional Index (ADX) verwendet werden, um festzustellen, ob eine Sicherheit trends oder nicht ist. Diese Bestimmung hilft den Händlern, zwischen einem Trend nach dem System oder einem nicht-trendigen System zu wählen. Wilder deutet darauf hin, dass ein starker Trend vorliegt, wenn ADX über 25 liegt und kein Trend vorhanden ist, wenn unter 20. Es scheint eine Grauzone zwischen 20 und 25 zu sein. Wie oben erwähnt, müssen die Chartisten möglicherweise die Einstellungen anpassen, um die Empfindlichkeit und die Signale zu erhöhen . ADX hat auch eine angemessene Menge an Verzögerung wegen all der Glättung Techniken. Viele technische Analysten nutzen 20 als Schlüssel für ADX. Die obige Grafik zeigt Nordstrom (JWN) mit dem 50-Tage-SMA und dem 14-tägigen Average Directional Index (ADX). Die Aktie zog von einem starken Aufwärtstrend zu einem starken Abwärtstrend im April-Mai, aber ADX blieb über 20, weil der starke Aufwärtstrend schnell in einen starken Abwärtstrend veränderte. Es gab zwei Nicht-Trending-Perioden, da die Aktie im Februar und August einen Boden bildete. Nach dem August-Boden entstand ein starker Trend, als ADX über 20 Jahre alt wurde und über 20 blieb. DI Crossover System Wilder legte ein einfaches System für den Handel mit diesen Richtungsbewegungsindikatoren vor. Die erste Voraussetzung ist, dass ADX über 25 gehandelt wird. Dies stellt sicher, dass die Preise tendenziell sind. Viele Händler verwenden jedoch 20 als Schlüsselebene. Ein Kaufsignal tritt auf, wenn DI überquert - DI. Wilder basierte den Anfangsstopp auf dem Tief des Signaltages. Das Signal bleibt solange in Kraft, solange dieses Tief gilt, auch wenn DI unterschreitet - DI. Warten Sie, bis dieses Tief durchdrungen ist, bevor Sie das Signal verlassen. Dieses zinsbullische Signal wird verstärkt, wenn ADX auftaucht und der Trend stärkt. Sobald sich der Trend entwickelt und profitabel wird, müssen die Händler einen Stop-Loss und einen nachlaufenden Stopp einbringen, falls der Trend weitergehen wird. Ein Verkaufssignal löst aus, wenn - DI über DI kreuzt. Das Hoch am Tag des Verkaufssignals wird zum anfänglichen Stop-Loss. Die obige Grafik zeigt Medco Health Solutions mit den drei Richtungsbewegungsindikatoren. Beachten Sie, dass anstelle von 25 20 verwendet wird, um ADX-Signale zu qualifizieren. Eine niedrigere Einstellung bedeutet mehr mögliche Signale. Die grün gepunkteten Linien zeigen die Kaufsignale und die rot gepunkteten Linien zeigen die Verkaufssignale. Wilders Anfangsstopps wurden nicht eingebaut, um sich auf die Indikatorsignale zu konzentrieren. Wie die Grafik deutlich zeigt, gibt es viele DI und - DI Kreuze. Einige treten bei ADX über 20 Validierungssignalen auf. Andere treten auf, um Signale zu ungültig zu machen. Wie bei den meisten solchen Systemen gibt es Whipsaws, tolle Signale und schlechte Signale. Der Schlüssel, wie immer, ist es, andere Aspekte der technischen Analyse zu integrieren. Zum Beispiel trat die erste Gruppe von Whipsaws im September 2009 während einer Konsolidierung auf. Darüber hinaus sah diese Konsolidierung wie eine Fahne aus, die eine bullische Konsolidierung ist, die sich nach einem Fortschritt bildet. Es wäre klug gewesen, bärische Signale mit einem bullischen Fortsetzungsmuster zu ignorieren, das Gestalt annimmt. Das Juni 2010-Kaufsignal trat in der Nähe einer Widerstandszone auf, die durch gebrochene Unterstützung und die 50-62-Retracement-Zone gekennzeichnet war. Es wäre klug gewesen, ein Kaufsignal so nah an dieser Widerstandszone zu ignorieren. Die obige Grafik zeigt ATampT (T) mit drei Signalen über einen Zeitraum von 12 Monaten. Diese drei Signale waren ziemlich gut, da Gewinne genommen wurden und schleppende Stationen verwendet wurden. Wilders Parabolic SAR könnte verwendet worden sein, um einen nachlaufenden Stop-Loss zu setzen. Beachten Sie, dass es kein Verkaufssignal zwischen März und Juli gibt. Das ist, weil ADX nicht über 20 war, als - DI über DI überquerte Ende April. Schlussfolgerungen Die Richtungsbewegungsindikatorberechnungen sind komplex, die Interpretation ist einfach und die erfolgreiche Umsetzung dauert Praxis. DI und - DI Crossover sind ziemlich häufig und Chartisten müssen diese Signale mit komplementärer Analyse filtern. Das Setzen einer ADX-Anforderung verringert die Signale, aber dieser uber-geglättete Indikator neigt dazu, so viele gute Signale wie schlecht zu filtern. Mit anderen Worten, Chartisten könnten erwägen, ADX zum Back-Brenner zu bewegen und sich auf die Richtungsindikatoren zu konzentrieren, um Signale zu erzeugen. Diese Crossover-Signale ähneln denen, die mit Impulsoszillatoren erzeugt werden. Deshalb müssen die Chartisten an anderer Stelle nach der Bestätigungshilfe suchen. Volumenbasierte Indikatoren, grundlegende Trendanalyse und Chartmuster können dazu beitragen, starke Crossover-Signale von schwachen Crossover-Signalen zu unterscheiden. Zum Beispiel können sich Chartisten auf DI-Kaufsignale konzentrieren, wenn der größere Trend steigt und - DI-Verkaufssignale, wenn der größere Trend abfällt. SharpCharts SharpCharts-Benutzer können die Richtungsbewegungsindikatoren durch Auswahl von Average Directional Index (ADX) aus der Indikator-Dropdown-Liste aufzeichnen. Standardmäßig ist ADX in schwarz, die Plus Directional Indicator (DI) grün und die Minus Directional Indicator (-DI) in rot. Dies macht es leicht, Richtungsanzeigerkreuze zu identifizieren. Während ADX oben, unten oder hinter dem Hauptpreisplot aufgetragen werden kann, empfiehlt es sich, oben oder unten zu zeichnen, da es drei Linien gibt. Eine horizontale Linie kann hinzugefügt werden, um zu helfen, ADX-Bewegungen zu identifizieren. Das folgende Beispiel zeigt auch die 50-Tage-SMA und Parabolic SAR hinter dem Preisplot. Der gleitende Durchschnitt wird verwendet, um Signale zu filtern. Nur Kaufsignale werden beim Handel über dem 50-Tage-Gleitender Durchschnitt verwendet. Einmal eingeleitet, kann die Parabolic SAR verwendet werden, um Stopps zu setzen. Klicken Sie hier für ein Live-Beispiel von ADX. Vorgeschlagene Scans Gesamtaufgabe mit DI Crossing oben - DI. Dieser Scan beginnt mit Aktien, die durchschnittlich 100.000 Aktien täglich Volumen und haben einen durchschnittlichen Schlusskurs über 10. Ein Aufwärtstrend ist vorhanden beim Handel über dem 50-Tage-SMA. Ein Kaufsignal ist möglich, wenn ADX über 20 liegt. Dieses Signal materialisiert sich, wenn DI sich über - DI bewegt. Gesamtabwärtstrend mit - DI Überfahrt über DI. Dieser Scan beginnt mit Aktien, die durchschnittlich 100.000 Aktien täglich Volumen und haben einen durchschnittlichen Schlusskurs über 10. Ein Abwärtstrend ist vorhanden beim Handel unterhalb der 50-Tage-SMA. Ein Verkaufssignal ist möglich, wenn ADX über 20. Dieses Signal materialisiert, wenn - DI sich über DI bewegt. Stocks amp Commodities Magazine Artikel:
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